생명보험에서 동태적 가격결정의 활용에 관한 연구

• 영문명: An Examination and Application of Dynamic Princing Approach in Life Insurance
• 발행기관: 한국리스크관리학회
• 저자명: 김헌수 손광기
• 간행물 정보: 『리스크관리연구』10권, 255~279쪽, 전체 25쪽
• 주제분류: 경제경영 > 경영학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 1998.12.31

국문 초록

본 논문은 생명보험에서 전통적인 보험가격 결정 방식의 한계점을 논하고 그 대안으로 동태적 가격결정 방식의 가능성을 이론과 예를 통해서 제시하고자 하였다. 전통적 가격결정 방식은 `원가＋마진` 방식으로 수요와 경쟁자에 대한 고려가 전혀 없고 위험단위당 이익구조를 가지고 있어 총체적인 이익극대화를 하는데 한계가 있다. 나아가 고정비가 이윤 극대화 과정에 내재되어 있다는 문제도 있다. 본 고에서는 전통적 방식보다 동태적 가격결정 방식이 이익 극대화에 우월하다는 것을 간단한 미시경제학적 분석으로 보여주었다. 나아가 본 연구는 동태적 가격결정 방식의 작용가능성을 살펴보기 위해서 무배당 암보험을 대상으로 asset share 분석을 하였다. 분석 결과 가격을 낮춘 시나리오 A, C, E가 기준 시나리오(K)보다 보험기간 중반이후 높은 잉여금 수준을 나타내고 있어 수요(판매계약건수) 증가가 즉각적이지는 않지만 장기적으로 증가한다는 것을 보여주고 있다. 이 시나리오 분석은 시장의 수요가 가격에 민감한 경우 동태적 가격결정 방식이 효과적일 수 있다는 것을 암시하고 있다.

영문 초록

This paper discusses the problems of traditional pricing approach in life insurance and suggests a dynamic pricing approach as an alternative. This paper argues three problems of the traditional approach: `cost-plus` method not considering the market demand, measuring profitability by a unit basis rather than by total units and considering fixed costs in determining an optimal price. By a simple mirco economic analysis, It is shown that the dynamic pricing approach overcomes these problems. Further, the dynamic approach is examined employing a asset-share analysis. A non-participating cancel policy is used for this purpose. In the short term there seems no differences but in the long run Scenario A, C and E in which prices are reduced tend to show better results(greater reserve) than the benchmarking scenario K. The asset share analysis indicates that the dynamic pricing may be a good alternative pricing approach particularly when the market demand is sensitive to insurance prices.

목차

Ⅰ. 머리말

Ⅱ. 전통적 방식에 의한 생명보험 가격결정

Ⅲ. 통태적 가격결정의 분석

Ⅳ. Asset share에 동태적 가격결정의 적용

Ⅴ. 논의와 시사점

참고문헌