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학술논문

동북아 주식시장에서의 장기기억에 관한 연구

이용수  27

영문명
An Empirical Study on the Long-Term Memory Effect of Stock Market in Northeast Asia
발행기관
한국동북아경제학회
저자명
김지열(Ji Yeol Kim)
간행물 정보
『동북아경제연구』東北亞經濟硏究 第16卷 第1號, 37~72쪽, 전체 36쪽
주제분류
경제경영 > 경제학
파일형태
PDF
발행일자
2004.04.30
7,120

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1:1 문의
논문 표지

국문 초록

영문 초록

The Studies until now are concluding that stock price in stock market follows random walk process by rational expectation hypothesis and efficient market hypothesis developing a lot of probability models. However, random walk process in stock market has a lot of questions actually. The main objective of this thesis is to test existence of the long-term memory effect of stock markets in Northeast Asia. The modified R/S analysis, V-statistic, and ARFIAM(fractionally integrated ARMA) used to examine this utility function. In conclusions, this thesis shows existence of the long-term memory effect of stock markets in Northeast Asia.

목차

Ⅰ. 서론
Ⅱ. 장기기억효과 검정에 대한 이론적 고찰
Ⅲ. 실증분석
Ⅳ. 결론 및 요약

키워드

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김지열(Ji Yeol Kim). (2004).동북아 주식시장에서의 장기기억에 관한 연구. 동북아경제연구, 16 (1), 37-72

MLA

김지열(Ji Yeol Kim). "동북아 주식시장에서의 장기기억에 관한 연구." 동북아경제연구, 16.1(2004): 37-72

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