보험사기와 최적보험계약

• 영문명: Insurance Fraud and Optimal Insurance Contract
• 발행기관: 한국리스크관리학회
• 저자명: 지홍민
• 간행물 정보: 『리스크관리연구』12권 2호, 39~60쪽, 전체 22쪽
• 주제분류: 경제경영 > 경영학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2001.12.31

국문 초록

오늘날 보험사기는 자원배분의 비효율성을 초래하는 것으로 널리 인식되고 있다. 본 연구의 목적은 보험계약자는 손실의 규모에 대하여 알고 있지만 보험자는 손실확인 비용을 지급하여야 손실규모에 관한 정보를 취득할 수 있는 상황에서, 기대효용 이론을 이용하여 최적 보험계약을 분석하고자 하는 것이다. 연구 결과 이러한 상황에서의 최적계약의 특징은 실제 손실규모가 특정 금액 이하인 경우 보험자는 손실규모에 대한 조사를 하지 않는 대신 확정 보험금을 지급하고, 손실규모가 특정 금액보다 크면 보험자는 일정한 비용을 부담하여 손실을 확인하며 확인된 손실에 대해서는 전부보험을 지급하는 형태를 지니는 것으로 나타난다. 또한 보험자가 손실 확인을 하지 않을 때 지급하는 확정 보험금액은 손실확인을 하지 않는 영역에서의 최대 손실 규모 미만이어야 한다. 본 연구에서는 또한 계약자가 더 많은 보험금 수취를 목적으로 손실을 증가시키는 경우의 최적보험 계약형태에 대한 분석을 시도하였다. 연구 결과 이러한 상황에서는 손실이 특정 금액을 초과하는 경우 소손해 공제를 설정하며 지급보험금은 손실에 대하여 연속적인 함수형태로 표현되는 형태가 최적 보험계약의 특징으로 나타난다.

영문 초록

It is now agreed that insurance fraud gives rise to a significant resource allocation problem in many markets. The objective of this study is to characterize the optimal insurance contract when the magnitude of a loss is private information to the insured and the insurer can observe that loss only by incurring a fixed monitoring cost. The results show that the optimal insurance contract entails a fixed payment and no monitoring for losses less than a critical value and the insured is monitored and receives full insurance for losses exceeding that critical value. In addition, the fixed payment should be less than the critical value. This study also extends this costly state verification case to the one in which the insured can create extra damage without being spotted by the insurer. The results show that the optimal insurance contract includes a straight deductible if the loss exceeds the critical value and that insurance payment should be a continuous function of losses.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 손실확인비용이 발생한 경우의 최적보험계약

Ⅲ. 손실증가가 가능한 경우의 최적보험계약

Ⅳ. 결론

참고문헌