외환위기 기간중 한국 손해보험사의 VaR 추정치 및 자본적정성 평가

• 영문명: Assessing the Value-at-Risk Estimates and Capital Adequacy of Korean Property/Casualty Insurers over the Financial Crisis
• 발행기관: 한국리스크관리학회
• 저자명: Jaisik Gong
• 간행물 정보: 『리스크관리연구』16권 1호, 69~108쪽, 전체 40쪽
• 주제분류: 경제경영 > 경영학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2005.06.30

목차

Ⅰ. Introduction

Ⅱ. Insurer Solvency and the Regulatory Capital Requirements

Ⅲ. VaR Models: from Variance-Covariance Models to Extreme Value Model

Ⅳ. Results

Ⅴ. Conclusion and Limitions

참고문헌

키워드

위험가치 VaR 자본적정성 극단치모형 보험사 Value-at-Risk Capital Adequacy Extreme Value Theory P/C Insurer