국내 자동차보험 할인할증제도의 점근 공정성 측정

• 영문명: Measuring the Asymptotic Fairness of the Korean Automobile Insurance Bonus-Malus Systems
• 발행기관: 한국리스크관리학회
• 저자명: 지홍민
• 간행물 정보: 『리스크관리연구』21권 2호, 143~167쪽, 전체 25쪽
• 주제분류: 경제경영 > 경영학
• 파일형태: PDF
• 발행일자: 2010.12.31

국문 초록

각 계약자가 각자의 리스크에 상응하는 보험료를 납입하도록 공정성을 확보하는 것은 자동차보험 할인할증의 핵심이다. 본 연구에서는 FY2009의 자동차보험 사고 자료를 이용하여 다양한 자동차보험 할인할증제도들의 점근 공정성을 측정하고 분석하였다. 먼저 우리나라에서 현재 사용되는 14개 할인할증제도의 공정성을 측정하고 그 결과를 2006년 공통적으로 사용하던 제도 및 해외 12개국의 할인할증제도들과 비교분석하였다. 아울러 할인할증 제도의 공정성을 개선하는 방법으로 베이지안 보험료 방식을 제안하였으며 공정성의 개선 정도를 측정·비교하였다. 연구의 주요 결과는 다음과 같다. 첫째, 국내 할인할증제도간에는 공정성 측면에서 큰 차이가 존재하지 않는다. 둘째, 현재 할인할증제도는 2006년 제도에 비하여 평균적으로 1.8%의 공정성의 개선을 가져왔다. 셋째, 현재의 국내 제도들은 외국의 제도들에 비하여 공정성이 그다지 높지 않다. 넷째, 등급이 많고 전이규칙이 복잡한 할인할증제도가 반드시 높은 공정성을 보장하지 않는다. 다섯째, 현재 제도하에서 등급별로 배정된 보험료 대신 베이지안 보험료를 등급별로 배정하면 공정성이 50%나 개선될 수 있다. 본 연구 결과에 따르면 공정성 측면에서 볼 때 현재 우리나라 자동차보험 할인할증제도는 최초가입자를 기준으로 최고등급의 보험료 할인은 적은 반면, 최저등급의 보험료 할증은 과다하게 책정된 것으로 나타나고 있다.

영문 초록

The core of a bonus-malus system(BMS) is to better assess individual risks, so that everyone will pay a premium corresponding to its own claim frequency. This paper, using the actual automobile accident data in FY2009, measures and analyzes the asymptotic fairness of a variety of automobile bonus-malus systems, including the current 14 Korean systems, 2006 Korean system, and 12 foreign systems. The major results of the study are as follows: Firstly, there exists no noticeable difference among the 14 Korean BMSs. Secondly, on average the current Korean BMSs improve about 1.8% of the global asymptotic fairness compared to the 2006 Korean BMS. Thirdly, the Korean BMSs show a relatively low level of fairness compared to foreign BMSs. Fourthly, the number of classes and complexity of the BMSs analyzed in this study have nothing to do with the fairness of the systems. Finally, the use of Bayesian premiums instead of the current premium system can lead to the improvement of fairness up to 50%. Overall the results imply that in the current Korean BMSs the premium discount is not enough for the highest class, whereas the lowest class has to pay excessive premiums, in terms of fairness.

목차

Ⅰ. 서론

Ⅱ. 국내 자동차보험의 할인할증 제도의 이해

Ⅲ. 자료 및 실증 분석 결과

Ⅳ. 요약 및 결론

참고문헌

키워드

자동차보험 할인할증제도 점근 공정성 베이지안 보험료 Automobile Insurance Bonus-Malus System Asymptotic Fairness Bayesian Premium