- 영문명
- 발행기관
- 충청수학회
- 저자명
- Byung Hwa Lim
- 간행물 정보
- 『Journal of the Chungcheong Mathematical Society』Volume 29, No. 2, 329~336쪽, 전체 8쪽
- 주제분류
- 자연과학 > 자연과학일반
- 파일형태
- 발행일자
- 2016.05.30
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국문 초록
The optimal portfolio choice problem with a stochastic income is considered in continuous-time framework. We provide a novel approach to treat the stochastic income when the market is complete. The developed method is useful to obtain closed-form solutions of the problems under borrowing constraints.
영문 초록
목차
1. Introduction
2. Environment
3. New approach
4. Borrowing constraint
해당간행물 수록 논문
- THE GENERAL SOLUTION AND APPROXIMATIONS OF A DECIC TYPE FUNCTIONAL EQUATION IN VARIOUS NORMED SPACES
- PORTFOLIO SELECTION WITH INCOME RISK: A NEW APPROACH
- EXISTENCE OF THREE SOLUTIONS OF NON-HOMOGENEOUS BVPS FOR SINGULAR DIFFERENTIAL SYSTEMS WITH LAPLACIAN OPERATORS
- SOME GENERALIZATIONS OF WEAKLY M -SEMI-CONTINUOUS AND WEAKLY M -PRECONTINUOUS FUNCTIONS
- MULTI-DEGREE REDUCTION OF BEZIER CURVES WITH CONSTRAINTS OF ENDPOINTS USING LAGRANGE MULTIPLIERS
- A REMARK ON FANO MANIFOLDS OF PICARD NUMBER ONE AND INDEX GREATER THAN ONE
- STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATION FOR WHITE NOISE FUNCTIONALS
- BOUNDEDNESS IN FUNCTIONAL DIFFERENTIAL SYSTEMS VIA t ∞ -SIMILARITY
- PAIRWISE SEMIOPEN AND SEMICLOSED MAPPINGS IN INTUITIONISTIC SMOOTH BITOPOLOGICAL SPACES
- HALF b - CONNECTEDNESS IN TOPOLOGICAL SPACES
- ON DELTA ALPHA DERIVATIVE ON TIME SCALES
- OPTIMAL CONSUMPTION, PORTFOLIO, AND LIFE INSURANCE WITH BORROWING CONSTRAINT AND RISK AVERSION CHANGE
- ON THE RECURRENCE FORMULA OF THE EULER ZETA FUNCTIONS
참고문헌
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