MACD 컨플루언스 시스템

가격·이평·거래대금이 겹치는 자리만 노리는 단타 매매 시스템 설계법: MACD, 컨플루언스, 단타 매매, 타임프레임 분석, 거래대금 필터, 체결강도 지표, 리스크 관리

EdgePoint 지음

스마트북 2025년 11월 26일 출간

작품소개

책소개

MACD를 한 번이라도 써 본 투자자라면, 교과서대로 골든크로스를 따라 들어갔다가 늦은 진입과 잦은 헛방에 지친 기억이 있을 것이다. 이 책은 그런 좌절을 겪은 개인 투자자를 위해 MACD를 폐기하는 대신, 가격·이동평균·VWAP·거래대금·체결강도와 겹쳐 쓰는 컨플루언스 시스템으로 재설계한다. 어떤 종목을 애초에 전략 대상에서 제외해야 하는지, 60분·5분·3분 MACD를 어떻게 정렬해야 하는지, 가격·이평·거래대금이 동시에 겹치는 자리에서만 진입하도록 화면과 체크리스트를 어떻게 구성할지까지 단계별로 안내한다. 진입 이후에는 R-배수 기준으로 손절, 부분청산, 시간청산을 설계해 한 번의 손실이 계좌를 흔들지 않도록 하고, 매매 로그와 복기 구조를 통해 각자의 데이터로 시스템을 계속 다듬을 수 있게 돕는다. 코스피·코스닥 단타 경험은 있지만 계좌 곡선이 들쭉날쭉한 투자자, 지표는 많이 아는데 무엇을 남기고 무엇을 버려야 할지 막막한 투자자라면, 이 책을 통해 MACD를 다시 배우는 것이 아니라 자신의 매매 시스템과 계좌 운영 원칙을 처음부터 끝까지 재구성하는 경험을 하게 될 것이다.

목차

프롤로그. MACD를 버리지 말고, ‘혼자 쓰는 습관’만 버려라

1장. MACD 해부. 선·시그널·히스토그램을 다시 정의하다

2장. 컨플루언스 사고방식. 왜 MACD 혼자서는 부족한가

3장. 어떤 종목이 MACD 컨플루언스에 맞는가

4장. 타임프레임 컨플루언스. 1분·3분·5분·60분을 어떻게 겹칠 것인가

5장. 가격·이평·MACD의 3중 합류

6장. 거래대금·체결강도·세션 컨플루언스. 에너지와 구조를 겹쳐 읽는 법

7장. MACD 컨플루언스 진입·청산 시스템 설계

8장. 리스크·포지션 관리와 MACD 오차 허용 범위

9장. 실전 로그와 복기. 내 시스템으로 만드는 과정

10장. 계좌 레벨에서 MACD 컨플루언스의 위치 정하기

에필로그. 지표가 아니라, 당신의 시스템과 계좌를 믿어야 할 때

책 속으로

MACD 컨플루언스 시스템의 출발점은 MACD를 더 정교하게 보는 것이 아니라, MACD에게서 빼야 할 일을 분리하는 데 있다. 가격과 EMA20·EMA60, VWAP, 전일 고가와 저가, 박스 상단과 하단이 먼저 오늘의 판을 그린다. 거래대금과 체결강도는 그 판 위로 실제 돈이 얼마나 들어와 있는지, 매수와 매도 중 어느 쪽이 더 공격적으로 주문을 던지는지를 알려 준다. 이 조건들이 모두 맞지 않으면 MACD 모양이 아무리 좋아도 시스템은 진입을 허용하지 않는다. 반대로 상위 60분 MACD가 상승을 가리키고, 5분 차트에서 EMA20 부근 눌림 뒤 재상승이 만들어지며, 그 순간 거래대금 스파이크와 함께 3분 MACD 골든크로스가 나오는 자리라면, 계좌는 미리 정해 둔 손절 폭과 포지션 크기대로 한 번만 시도한다. 이때 한 번의 트레이드가 성공인지 실패인지는 중요하지 않다. 진짜 승패는 이런 자리만 반복해서 선택하는 습관과, 손실을 마이너스 1R에서 잘라 내는 규칙을 얼마나 오래 지켜 내는지에 의해 결정된다는 것이 이 책이 전하려는 핵심 메시지다.

출판사 서평

MACD는 거의 모든 차트 프로그램에 기본 탑재된 지표지만, 많은 개인 투자자에게 MACD는 이미 실패의 기억이 묻어 있는 도구다. 골든크로스에서 진입하면 늦고, 데드크로스에서 청산하면 아쉬운 패턴이 반복되기 때문이다. EdgePoint는 이러한 딜레마를 단순히 다른 지표로 갈아탈 문제가 아니라, MACD를 계좌라는 시스템 안에서 어떤 위치에 둘 것인가의 문제로 정의한다. 이 책은 MACD 단독 신호로 매매하는 습관을 버리고, 가격 구조와 EMA20·EMA60, VWAP, 거래대금 스파이크, 체결강도, 타임프레임 정렬이 먼저 맞는 자리에서만 MACD를 마지막 확인 버튼으로 사용하는 컨플루언스 접근법을 제시한다. 종목 선별, 타임프레임 조합, 진입과 청산, R-배수 기반 리스크 관리, 매매 로그와 복기, 계좌 레벨 전략 배분까지 한 흐름으로 이어 보여 주기 때문에, 단순 기법 모음집이 아니라 실제로 돌아가는 트레이딩 시스템 설계서를 찾는 독자에게 특히 유용하다. 시장의 변동성에 휘둘리지 않고 규칙과 숫자로 계좌를 운영하고 싶은 투자자라면, 이 책의 설계를 자신의 데이터와 심리에 맞게 튜닝해 가는 과정에서 MACD를 전혀 다른 눈으로 보게 될 것이다.

인물정보

저자(글) EdgePoint

EdgePoint는 주식 시장의 미세 신호를 패턴, 데이터, 심리로 구조화해 실전 매매 규칙으로 번역하는 트레이딩 리서치 그룹이다. 체결, 호가, 수급, 시간대별 변동성을 정량화하고, 이를 체크리스트와 손절·익절 규율, 포지션 관리 규칙으로 표준화해 초보 투자자도 바로 실행할 수 있는 매매 루틴으로 제시한다. 목표는 감정이 아니라 재현 가능한 확률에 기반한 일관된 성과를 만드는 것이며, 복잡한 시장을 단순한 규칙으로 운영할 수 있는 시스템을 설계하는 데 집중한다.