데이터로 수익 내는 퀀트 투자 부제명: 데이터와 규칙으로 백테스트와 자동매

데이터, 퀀트 투자, 백테스트, 자동매매, 변동성 관리, 장기 단기 전략, 리스크 관리

스마트북스AI 지음

스마트북 2025년 11월 24일 출간

작품소개

책소개

같은 실수를 수십 번 반복하면서도 계좌는 늘 제자리인 투자자에게 이 책은 날카로운 질문을 던진다. 지금 내 계좌를 움직이는 것은 전략인가, 감정인가. 유튜브 추천주와 커뮤니티 소문을 좇던 투자자가 데이터를 바탕으로 자신의 규칙을 세우고 검증하는 과정으로 옮겨 가도록 돕는 것이 이 책의 핵심이다. 프롤로그에서는 뉴스와 촉에 기대어 매매하다 계좌가 서서히 닳아 없어지는 전형적인 개인 투자자의 여정을 보여 주고, 왜 시장은 결국 감정이 아니라 숫자 편에 서는지 차분하게 설득한다. 이어지는 1장에서는 PER, PBR, ROE, 거래량 같은 기본 지표를 단순 암기가 아니라 현실 계좌에서 어떻게 읽고 조합해야 하는지 알려 주며, 가치와 퀄리티, 모멘텀과 유동성까지 아우르는 퀀트 렌즈를 제공한다. 2장에서는 유동성 필터와 재무 건전성, 저평가 지표를 단계별로 쌓아 올려 실제로 매수 가능한 종목 후보군을 만드는 법을 보여 주고, 백테스트를 통해 전략의 수익률과 최대 낙폭, 과최적화 위험을 점검하는 절차를 자세히 다룬다. 3장은 계좌를 무너뜨리는 진짜 적이 변동성이 아니라 그것을 견디지 못하는 멘탈이라는 점을 짚으면서, 포지션 사이즈와 현금 비중, 자산 배분과 헤지, 손실 한도 규칙을 수치로 설계하는 방법을 제시한다. 4장은 규칙 기반 전략과 AI 전략을 비교하며 자동매매 시스템을 데이터 수집, 신호 생성, 주문, 리스크 관리, 모니터링의 다섯 축으로 해부한다. 마지막 5장에서는 장기 투자자와 단기 트레이더가 한 계좌 안에서 싸우지 않도록 장기·단기 전략을 코어와 위성 구조로 분리하고, 생애 주기와 소득 구조에 맞는 비중 조합을 제안한다. 책의 후반부에는 투자 일지, 전략 설계 시트, 자동매매 점검표, 월간 리포트 템플릿, 핵심 용어 사전, 자주 묻는 질문, 학습 로드맵, 추천 자료와 도구 가이드까지 모두 담겨 있어, 읽고 끝나는 책이 아니라 그대로 복사해 자기 시스템으로 옮겨 심을 수 있는 실전 설계도 역할을 한다. 감정에 휘둘리는 투자를 멈추고, 백테스트와 체크리스트, 자동화와 기록으로 계좌를 운영하고 싶은 투자자라면 이 한 권에서 퀀트 투자 시스템의 뼈대와 근육, 그리고 매일 실천할 루틴까지 함께 가져갈 수 있을 것이다.

목차

데이터로 수익 내는 퀀트 투자

프롤로그: 감정 대신 데이터로 투자하다

1장: 퀀트 투자, 숫자로 시장을 읽다

2장: 데이터로 검증한 주식 종목 선별법

3장: 변동성에도 흔들리지 않는 투자

4장: AI와 프로그래밍으로 완성하는 자동매매

5장: 장기·단기 전략의 최적 조합

핵심 인사이트

부록: 실전 템플릿 & 체크리스트

부록 2 전략 설계 시트 (1전략 1장)

부록 3 자동매매·시스템 트레이딩 점검표

부록 4: 퀀트 투자 핵심 용어 미니 사전

부록 5: 퀀트 투자 자주 묻는 질문(FAQ)

부록 6: 퀀트 투자 학습 로드맵

부록 7: 퀀트 투자 공부에 쓸 만한 자료 & 도구 가이드

책 속으로

주식 시장에 처음 들어왔을 때 대부분의 사람은 비슷한 길을 걷는다. 주변에서 들은 종목 이야기와 뉴스 헤드라인, 유튜브 추천을 따라 호기심과 욕심이 섞인 마음으로 매수 버튼을 누른다. 몇 번의 우연한 수익이 쌓이면 자신에게 특별한 재능이 있다고 믿고, 계좌가 흔들리기 시작하면 시장을 탓하거나 운이 나빴다고 위로한다. 그러나 시간이 지나며 깨닫게 된다. 내가 하고 있던 것은 투자라기보다 감정 소비에 가까웠다는 사실을. 이 책은 바로 그 지점에서 출발한다. 저자는 한 개인 투자자의 계좌를 사례로 들며, 뉴스와 소문을 좇던 시절과 PER, PBR, ROE, 거래량 같은 숫자를 먼저 보며 기록을 시작한 이후가 어떻게 달라졌는지 구체적으로 보여 준다. 매매 전 한두 줄의 이유를 적고, 분기마다 전략별 승률과 평균 손익, 최대 낙폭을 정리해 보니, 본인이 반복하던 실수가 선명하게 드러난다. 싸다고 믿었던 종목의 상당수가 일시적인 이익에 기대고 있었고, 지루해 보이던 기업들 중에야 비로소 자본을 꾸준히 효율적으로 굴리는 회사가 눈에 들어온다. 이 경험을 바탕으로 책은 계좌를 작은 사업체로 보는 시각, 손실 한도와 포지션 사이즈를 숫자로 정하는 습관, 시장을 맞히려 하기보다 조건이 맞을 때만 행동하고 아니면 쉬는 태도를 강조한다. 궁극적으로 저자가 독자에게 권하는 것은 특별한 영감이나 비밀스러운 지표가 아니라, 스스로 정의한 규칙과 기록, 그리고 그 규칙을 데이터로 검증하는 일이다. 감정의 파도에서 한 발 물러나 숫자가 들려주는 조용하지만 단단한 이야기를 따라가다 보면, 어느 순간 계좌와 자신을 바라보는 눈이 바뀌어 있음을 발견하게 될 것이다.

출판사 서평

왜 내 계좌는 시장이 좋을 때만 반짝이고, 시간이 지나면 늘 비슷한 자리로 되돌아올까. 이 책은 그 답을 감정이 아니라 데이터, 촉이 아니라 규칙에서 찾는다. 많은 개인 투자자가 유튜브와 커뮤니티, 뉴스 헤드라인에 기대어 종목을 고르고, 손실이 나면 본전 생각에 손절을 미루며, 이유도 모른 채 반복되는 패턴에 갇혀 산다. 저자는 이런 투자 습관이 결코 우연이 아니라 기록과 숫자가 없는 상태에서 누구나 빠질 수밖에 없는 구조적 함정이라고 지적하며, 이를 벗어나는 가장 현실적인 방법으로 퀀트 사고법을 제시한다. 이 책의 강점은 어려운 수식을 늘어놓기보다, PER, PBR, ROE, 거래량, 변동성, 베타, 알파 같은 핵심 개념을 실제 계좌에서 어떤 순서로 적용해야 수익과 리스크가 동시에 개선되는지 보여 준다는 점이다. 1, 2장에서는 유동성 필터와 재무 지표, 가치와 퀄리티, 이익 모멘텀을 조합해 저평가 우량주 후보군을 만드는 과정을 단계별로 시연하며, 백테스트에서 생존자 편향과 룩어헤드 편향, 과최적화를 피하는 최소한의 원칙을 알려 준다. 3장은 최대 낙폭과 손실 한도, 종목당 비중, 현금 비중, 헤지 전략을 한 장짜리 리스크 관리 규칙으로 묶어 계좌의 성격을 재설계하는 법을 제시하고, 4장은 자동매매 시스템을 데이터 파이프라인에서 주문 실행, 모니터링까지 분해해 어떤 부분을 자동화하면 감정 개입을 가장 크게 줄일 수 있는지 보여 준다. 5장은 장기와 단기 전략을 분리 운용하는 코어·위성 구조를 도입해, 단기 손실이 장기 자산을 파괴하지 못하도록 안전장치를 거는 법을 설명한다. 마지막으로, 투자 일지와 전략 설계 시트, 시스템 트레이딩 점검표, 월간 리포트, 금지 행동 선언문, 학습 로드맵, 참고 자료 목록이 모두 제공되어 독자가 자기 계좌에 바로 붙여 쓸 수 있게 했다. 단기 대박 신화를 부추기는 대신, 1년 뒤 전혀 다른 계좌를 만드는 실천 로드맵을 원하는 독자라면 이 책이 가장 먼저 책상 위에 올라가야 할 실전 퀀트 입문서가 될 것이다.

인물정보

저자(글) 스마트북스AI

스마트북스AI는 데이터 기반 분석과 실제 성공 사례를 정밀하게 결합해, 지금 당장 효과를 낼 수 있는 전략을 제공하는 프리미엄 콘텐츠 브랜드입니다.
빠르게 변화하는 시대 흐름 속에서도 실천 가능한 핵심만을 간결하게 전달하며, 바쁜 현대인도 짧은 시간 투자로 높은 성과를 얻을 수 있도록 설계되었습니다.
지속 가능한 성장과 꾸준한 수익을 바라는 독자에게 실질적인 해답을 제시하는 것이 스마트북스AI의 사명입니다.