AI 알파투자

정광일 지음

유페이퍼 2025년 06월 23일 출간

작품소개

책소개

『AI 알파투자: 시장 수익률을 초과한 초과수익』은 인간 본능과 알고리즘의 치열한 충돌, 그리고 협업의 가능성 위에 세워진 새로운 투자 패러다임을 제시하는 책이다. 이 책은 인간 투자자의 직관이 한계에 부딪히는 순간, 데이터와 인공지능이 어떻게 시장의 복잡성을 해석하고 초과수익을 실현하는지를 추적하며 시작된다. 왜 인간은 시장을 이기지 못하는가에 대한 근본적 질문에서 출발해, 오늘날의 투자에서 직관이 아닌 알고리즘이 핵심이 되는 이유를 짚어본다.

초반부에서는 알파의 본질과 개념을 명확히 하며, 그것이 단순한 수익률이 아니라 시장을 ‘이기는’ 수익이라는 점을 강조한다. 알파와 베타의 차이, 시장의 효율성과 비효율성, 그리고 그 경계에서 알파를 찾아내는 AI의 가능성을 체계적으로 분석한다. 이어지는 장에서는 월가의 실제 AI 실험 사례와 퀀트 투자에 딥러닝이 결합된 흐름, 그리고 인간 판단과 머신러닝의 긴장 관계를 실감 나게 다룬다.

본격적으로 데이터의 시대에 접어들며, 투자 세계에 정형데이터뿐 아니라 뉴스, SNS, 위성사진 등 비정형데이터가 알파의 원천이 되고 있음을 보여준다. 데이터의 품질과 구조, 피처 엔지니어링 과정이 AI 전략의 성공 여부를 가르는 핵심임을 강조하며, 깨끗한 데이터의 중요성을 설파한다.

이후 AI 투자 전략을 구체화하는 기술적 토대를 다룬다. 선형회귀에서 트랜스포머까지 다양한 AI 모델들을 소개하고, 시계열 예측, 강화학습, 팩터 기반 전략, 포트폴리오 최적화에 이르기까지 AI가 실전에서 어떤 방식으로 전략을 설계하고 실행하는지 상세히 풀어낸다. 알파 모델을 만들기 위한 구조적 설계부터 과최적화를 방지하는 검증 방법, 백테스트를 통한 현실 점검까지, AI 전략이 갖춰야 할 실전 역량을 하나씩 짚어나간다.

실제 적용 사례를 통해 독자는 이론이 현실에 어떻게 녹아드는지를 확인하게 된다. 모멘텀을 강화한 딥러닝 전략, 가치투자와 AI의 융합, 뉴스 감성 분석 기반의 전략, 실시간 변동성 회피 전략 등 다양한 하이브리드 전.....

목차

목차
Prologue. 인간 본능과 알고리즘의 만남
제1장. 알파란 무엇인가: 시장을 이기는 수익의 본질
제2장. AI 투자혁명의 서막
제3장. 데이터, 새로운 투자 자산
제4장. AI 모델의 종류와 전략
제5장. 초과수익의 설계도: 알파 모델 만들기
제6장. 실제 적용: AI가 이끄는 투자 전략
제7장. 개별 종목 vs. ETF: AI 전략의 선택
제8장. 리스크 관리와 AI의 역할
제9장. 개인 투자자를 위한 AI 툴킷
제10장. AI 투자 시대의 윤리와 규제
제11장. 실패한 AI 전략에서 배우는 교훈
제12장. AI와 인간의 협업: 투자자의 미래
Epilogue. 알파를 추적하는 여정의 끝과 시작
참고문헌
부록
판권 페이지

작가정보

저자(글) 정광일

저자는 인문학, 철학, 경제학, 기술 등 다양한 분야에 깊은 관심을 가지고 있는 저자입니다. 제 직장생활은 여러 가지 도전과 기회를 제공해 주었으며 이를 통해 얻은 경험을 바탕으로 폭넓은 시각을 갖추게 되었습니다.

독서는 제 삶에서 중요한 부분을 차지하고 있습니다. 틈틈이 책을 읽으며 인문학의 깊이와 철학적 사유의 중요성을 느끼고 경제학적 관점에서 사회를 바라보는 법을 배워왔습니다. 특히 기술의 발전이 인간의 삶에 미치는 영향을 탐구하는 데 많은 흥미를 느끼고 있습니다. 이러한 다양한 관심사는 서로 연결되어 있으며 제가 쓴 글에서도 그 연관성을 발견할 수 있을 것입니다.

저는 독자 여러분께서 이 글을 통해 새로운 통찰을 얻고 삶의 여러 측면에서 도움이 되기를 진심으로 바랍니다. 지식의 공유는 서로를 성장시키는 좋은 방법이라고 믿습니다. 앞으로도 지속적으로 다양한 주제에 대해 탐구하고 그 결과를 독자들과 나누고자 합니다. 여러분과 함께 배움의 여정을 이어가길 기대합니다.
감사합니다.