주식 투자를 위한 교양 랜덤 포레스트 피처 중요도

루미너리북스 금융출판 에디팅 팀 지음

루미너리북스 2025년 10월 21일 출간

작품소개

책소개

머신러닝 기법 중 하나인 랜덤 포레스트와 피처 중요도 개념을 금융 투자 분야에 적용하는 방법을 체계적으로 설명한다. 복잡한 알고리즘을 일반인이 이해할 수 있도록 숲과 나무의 비유로 시작해, 의사결정나무가 어떻게 앙상블을 이뤄 더 정확한 예측을 만드는지 풀어낸다. 투자 결정에 영향을 미치는 수많은 변수들 중에서 진짜 중요한 것을 찾아내는 과학적 방법론을 제시하며, 전통적인 투자 이론과 현대적 데이터 분석 기법을 연결한다. 책은 총 9개 챕터로 구성되어 기초 개념부터 고급 포트폴리오 구성 전략까지 단계별로 진행된다.

기술적 지표, 재무 지표, 거시경제 지표 등 금융 데이터의 다양한 피처들을 분류하고 각각의 특성을 설명한다. 의사결정나무의 노드 분할 원리와 정보 이득, 지니 불순도 같은 통계적 개념들을 일상적인 예시로 풀어내며, 배깅과 앙상블 학습의 수학적 배경을 제임스 서로위키의 집단지성 이론과 연결해 설명한다. 피처 중요도 계산에는 평균 불순도 감소 방식과 평균 정확도 감소 방식이 사용되며, 더 정교한 해석을 위해 순열 중요도와 SHAP 값 등 최신 기법들도 다룬다. 각 방법론의 수학적 원리와 함께 실무에서의 한계점과 편향 문제도 균형있게 제시한다.

2008년 금융위기 당시 JP모건의 리스크 모델 사례, 1987년 블랙먼데이의 프로그램 매매 과정, 2010년 플래시 크래시 사건 분석 등 실제 금융 역사의 주요 사건들을 통해 이론의 현실적 적용을 보여준다. 르네상스 테크놀로지의 메달리온 펀드 성공 비밀과 국내 대형 자산운용사들의 퀀트 펀드 운용 사례를 분석해 피처 중요도가 실제 투자 성과에 미치는 영향을 구체적으로 제시한다. 코스피200 지수 예측, 개별 종목 선택, ESG 투자까지 다양한 투자 영역에서의 적용 사례와 함께 실패 사례도 균형있게 다뤄 모델의 한계점을 명확히 한다.

퀀트 투자에 관심 있는 개인투자자부터 자산운용 전문가까지 폭넓은 독자층을 대상으로 한다. 복잡한 수학적 개념들을 직관적으로 설명하면서도 실무에서 바로 활용할 수 있는 구체적인 가이드라인을 제공한다. 국내 증권사들의 AI 투자 시스템 도입 현황, 로보어드바이저 서비스들의 앙상블 활용 사례 등 국내 금융 시장의 최신 동향도 반영했다. 마지막 챕터에서는 개인투자자도 사용할 수 있는 오픈소스 도구들과 실용적 적용 방법을 안내해 이론과 실무를 연결하는 완전한 가이드 역할을 한다. 금융 규제 당국의 AI 모델 설명 요구 사항 대응 전략까지 다뤄 전문성과 실용성을 모두 갖추었다.

목차

1. 숲속 나무들의 투표: 랜덤 포레스트 입문
2. 투자의 재료들: 금융 피처의 세계
3. 가지치기의 지혜: 의사결정나무 원리
4. 집단지성의 힘: 앙상블과 배깅 방법론
5. 영향력의 측정: 피처 중요도 계산법
6. 현실 투자에의 적용: 성공과 실패 사례들
7. 더 정확한 해석: 순열 중요도와 SHAP
8. 모델의 함정: 편향과 해석가능성 문제
9. 최적화의 완성: 고급 포트폴리오 구성 전략

인물정보

저자(글) 루미너리북스 금융출판 에디팅 팀

루미너리북스 금융 출판 에디팅 팀은 주식 · 투자 교육 콘텐츠 기획에 특화된 편집자로 구성되어 있습니다. 독자들의 눈높이에 맞춘 체계적 학습 설계를 통해, 복잡한 금융 개념을 쉽고 정확하게 전달하는 교육용 도서를 제작하고 있습니다.