선물 옵션투자의 이론과 전략

John C. Hull 지음 | 김철중 , 윤평식 , 박경욱 , 홍기훈 옮김

퍼스트북 2025년 08월 26일 출간 국내도서 : 2020년 09월 01일 출간

작품소개

책소개

『선물 옵션투자의 이론과 전략』은 〈선물시장의 구조와 운영〉, 〈선물을 이용한 헷징전략〉, 〈이자율〉, 〈선도가격과 선물가격의 결정〉 등 선물 옵션투자의 이론과 전략의 기초적이고 전반적인 내용이 수록되어 있다.

목차

Chapter 1. 서론
Chapter 2. 선물시장의 구조와 운영
Chapter 3. 선물을 이용한 헷징전략
Chapter 4. 이자율
Chapter 5. 선도가격과 선물가격의 결정
Chapter 6. 금리선물
Chapter 7. 스왑
Chapter 8. 증권화와 2007년 신용위기
Chapter 9. 가치평가조정(XVA)
Chapter 10. 옵션시장의 구조와 운영
Chapter 11. 주식옵션의 속성
Chapter 12. 옵션을 이용한 투자전략
Chapter 13. 이항 모형
Chapter 14. 위너과정과 이토정리
Chapter 15. 블랙-숄즈-머튼 모형
Chapter 16. 종업원스톡옵션
Chapter 17. 주가지수옵션과 통화옵션
Chapter 18. 선물옵션
Chapter 19. 그릭문자
Chapter 20. 변동성 미소
Chapter 21. 기본 수치화 절차
Chapter 22. VaR(Value at Risk)와 ES(Expected Shortfall)
Chapter 23. 변동성과 상관성의 추정
Chapter 24. 신용위험
Chapter 25. 신용파생상품
Chapter 26. 이색옵션
Chapter 27. 기타 가치평가 모형과 수치화 절차
Chapter 28. 마팅게일과 측도
Chapter 29. 금리파생상품: 표준시장 모형
Chapter 30. 볼록성 조정,시기 조정 및 콴토 조정
Chapter 31. 단기이자율 균형모형
Chapter 32. 단기이자율 무차익거래 모형
Chapter 33. HJM 모형과 LMN 모형
Chapter 34. 여러 형태의 스왑
Chapter 35. 에너지파생상품 및 상품파생상품
Chapter 36. 실물옵션
Chapter 37. 파생상품 투자의 실패와 교훈

용어해설
DerivaGem Software사용법
세계의 주요 선물-옵션거래소
누적표준정규분포표
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작가정보

저자(글) John C. Hull

번역 김철중

번역 윤평식

번역 박경욱

번역 홍기훈