시계열 분석: 이론 및 SAS 실습

이상열 지음

자유아카데미 2023년 03월 11일 출간 종이책 : 2023년 02월 28일 출간

작품소개

책소개

시계열 분석의 이론과 그 응용을 다루는 입문서이다. 시계열 분석의 기초이론과 SAS를 통한 자료분석기법의 소개에 큰 비중을 두고 있으며, 특히 정상시계열, ARMA 모형, GARCH 모형 등을 통해 재정 시계열 자료의 분석에 널리 쓰이고 있는 최신 분석방법을 마스터하도록 하였다.
이 과정에서 고전적인 방법론인 평활기법에 대해서는 세세하게 다루지 않았고 대신 재정 시계열 분석에 널리 쓰이는 GARCH 모형에 대해서는 그 모형이 고안된 원리와 성질 그리고 실용성 모두를 폭넓게 접할 수 있도록 하였다. 일례로 기존의 시계열 교재들이 다루지 않은 시계열 모형 구조의 변화점 탐지 문제를 소개하여 좀 더 심화된 형태의 모형수립 체계 방법론을 소개하였다.

목차

1장 시계열 자료
1-1 종속이 있는 시계열 자료
1-2 정상시계열
1-3 SAS 실습
1-4 연습문제

2장 ARMA 모형
2-1 서론
2-2 자기회귀모형
2-3 이동평균모형
2-4 자기회귀이동평균모형
2-5 부분자기상관함수
2-6 SAS 실습
2-7 연습문제

3장 정상 ARMA 모형에서의 추론
3-1 평균의 추정
3-2 표본자기공분산함수, 표본자기상관함수, 표본부분자기상관함수
3-3 적률추정법
3-4 최소제곱추정량
3-5 최대우도추정량
3-6 예측
3-7 SAS 실습
3-8 연습문제

4장 비정상시계열 모형 및 모형선택 이론
4-1 자기회귀누적이동평균모형
4-2 단위근검정
4-3 모형선택 및 진단
4-4 SAS 실습
4-5 연습문제

5장 계절성을 갖는 시계열 모형
5-1 계절성분을 갖는 시계열 모형
5-2 추세성과 계절성을 갖는 시계열 모형
5-3 계절 ARIMA 모형
5-4 승법계절모형
5-5 SAS 실습
5-6 연습문제

6장 이분산성 모형
6-1 서론
6-2 ARCH 모형
6-3 GARCH 모형
6-4 ARCH 효과 검정 및 정규성 검정
6-5 변화점 탐지
6-6 SAS 실습
6-7 연습문제

7장 스펙트럴 분석
7-1 스펙트럴 표현
7-2 ARMA 모형의 스펙트럴 밀도함수
7-3 스펙트럴 함수 추정
7-4 SAS 실습
7-5 연습문제

8장 비선형 및 장기억 시계열 모형
8-1 비선형 자기회귀모형
8-2 장기억 확률과정
8-3 SAS 실습
8-4 연습문제

9장 다변량 시계열
9-1 다변량 시계열 모형
9-2 정상 다변량 시계열에서 추론
9-3 상태공간 모형
9-4 다변량 GARCH 모형
9-5 SCOMDY 모형
9-6 SAS 실습
9-7 연습문제

10장 이산형 시계열 모형
10-1 INAR(1) 모형
10-2 INGARCH(1,1) 모형
10-3 변화점 검정
10-4 연습문제

참고문헌
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작가정보

저자(글) 이상열

서울대학교 계산통계학과 이학사
University of Maryland, College Park, 통계학 박사
숙명여자대학교 통계학과 조교수
현) 서울대학교 통계학과 교수