한국형 시스템 트레이딩 실전전략

강수철 지음

국일증권경제연구소 2006년 06월 28일 출간 종이책 : 2002년 07월 20일 출간

작품소개

책소개

시스템트레이닝을 활용한 체계적 거래전략 지침서. 저자가 1년 넘게 시스템트레이닝에 관한 실전전략 및 프로그램 코딩 강의를 하면서 쌓아온 자료를 일반투자자들이 이해하기 쉽게 체계적으로 정리하여, 현재 시스템트레이딩을 하고 있지만 뚜렷한 성과를 내지 못해 답답하거나 기술적 분석 방법에 의한 투자에 한계를 느끼고 있는 투자자들에게 도움을 줄 수 있도록 했다.(트레이드스테이션 사용자를 위한 로직파일을 담은 디스켓 포함)

목차

1장 시스템트레이딩이란 무엇인가
.시스템트레이딩은 시장 경험에서 출발
.일관된 매매원칙의 필요성

2장 시스템트레이딩의 기본 원칙
.일봉을 이용한 돌파시스템
.돌파시스템을 변형한 분봉 적용
.시작 시간을 고정시킨 돌파시스템

3장 시스템트레이딩의 전략 세우기
.시장의 선택/시간구조의 선택/아이디어의 정리와 인디케이터/
.차트에 표시하기/아이디어의 수정/모의 트레이딩/시스템 디자인

4장 함수를 이용한 다양한 변형 및 실전경험
.함수를 이용한 다양한 변형
.시스템을 멈춰야 할 때
.시스템트레이딩 성공원칙

5장 최적의 시스템트레이딩을 위한 옵션전략
.강세스프레드
.콜 비율스프레드
.풋 크리스마스 트리
.아일랜드 탑
.한국 옵션시장의 특성

6장 스윙트레이딩 전략
.스윙트레이딩의 4가지 불변 원칙
.스윙트레이딩 매매기법
.3-10 오실레이터의 장단점과 유용성

7장 한국증시에서의 유용한 트레이딩 전략
.이동평균전략
.MACD 전략
.MACD 데이트레이딩 전략

8장 고급 시스템트레이딩 전략
.인디케이션을 이용한 추세선 긋에 대해
.다이버전스에 대해
.스윙 패턴의 예

출판사 서평

한국증시에서 왜 시스템트레이딩이 필요한가!
2002년 3월말 현재 계약수 기준으로 우리나라 개인투자자들이 옵션시장에서는 65%, 선물시장에서는 57%의 비중을 차지하고 있으며, 거래대금과 거래량에 있어서 각각 세계 1,2위를 다투고 있다.

이처럼 선물ㆍ옵션시장에 대한 우리나라 투자자들의 관심이 유난히 높은 것은 위험하기는 하지만 그만큼 고수익을 기대할 수 있다는 어느 정도 투기적인 관점에서 접근하고 있기 때문이다. 그러나 선물?옵션시장은 막연히 위험하기만 시장도 아니며, 그저 어쩌다가 대박을 터뜨릴 수 있을 만큼 그렇게 만만한 시장도 아니라는 사실이다. 일반투자자들 가운데 그러한 안이한 자세로 이 시장에 뛰어들었다가 큰 손해만 보고 물러나는 경우가 비일비재하다.

시스템트레이딩은 거래 경험이 부족한 개인투자자들이 과거데이터를 이용, 객관적인 실험을 통해 오류나 편견을 없애고, 거래 및 위험관리에 일관성을 가지고 투자에 임할 수 있게 해준다는 장점이 있다. 즉 시간, 정보수집력 등 여러 가지 불리한 여건에 있는 개인투자자들이 상대적으로 짧은 거래 경험을 가지고도 독자적인 시스템을 개발, 일정한 수익률을 올릴 수 있게 해준다는 점에서 커다란 의의를 찾을 수 있다.

알고 보면 실속있는 시스템트레이딩!
그런데 사람들은 왜 시스템트레이딩 하는 것을 망설일까? 그것은 시스템트레이딩 하면 무조건 갖게 되는 몇 가지 선입관 때문이다.
첫째, 시스템트레이딩을 하려면 컴퓨터를 잘 해야 된다고 생각한다. 둘째, 시스템에 이용되는 기계적인 메커니즘에 오류가 있을 거라고 생각한다. 셋째, "내가 손으로 매매하면 시장의 바닥과 꼭지를 알 수 있다"고 생각한다. 넷째, 시스템트레이딩에 의한 작은 손실에 너무 연연해 한다. 그리고 다섯째, 시스템트레이딩을 시작하게 되면 데이터 사용료와 기타 여러 가지 비용이 많이 든다고 생각한다. 그러나 시스템트레이딩은 컴퓨터를 다루는 솜씨보다는 매매에 대한 아이디어와 독창성이 중요하며, 시스템에 오류가 있을 확률은 매우 낮은 편이다. 또 컴퓨터는 사람이 저지를 수 있는 실수를 반복하지 않으며, 초기에 드는 제반비용이나 작은 손실은 시스템에 익숙해지기 위한 기회비용으로 생각한다면 미미한 액수라고 할 수도 있다는 점이다.

누구에게 이 책이 필요한가
이 책은 현재 시스템트레이딩을 하고 있지만 뚜렷한 성과를 내지 못해 답답해 하고 있거나 기술적 분석 방법에 의한 투자에 한계를 느끼고 있는 투자자들에게 시스템트레이딩의 장점을 십분 활용하여 체계적인 거래전략을 수립하는 데 좋은 지침서가 될 것이다. 또 이 책은 <트레이드스테이션>이라는 전문 트레이딩 시스템을 기준으로 기술하고 있으나, 시스템트레이딩의 기본 원리에 충실한 설명을 하고 있으므로 투자자들이 어떤 시스템을 사용하든지 구애받지 않고 얼마든지 응용할 수 있다. 부록으로 <트레이드스테이션 사용자를 위한 로직파일>을 담은 디스켓에 담았다.

주요 내용
1장은 시스템트레이딩의 정의와 필요성에 대해 언급하며, 2장은 시스템트레이딩을 위한 가장 기본적인 전략을 소개하는 장으로 일봉을 이용한 돌파시스템의 유효성과 돌파시스템을 이용한 분봉의 적용 및 시작 시간을 고정시킨 돌파시스템의 특징을 설명한다.

3장은 시스템트레이딩 전략을 세우기 위한 일반적인 단계와 각 단계의 핵심포인트를 짚어내고 있다. 4장은 함수를 이용한 다양한 변형전략과 실전전략들을 소개한다. 5장 강세스프레드, 콜 비율스프레드, 풋 크리스마스, 버터플라이 매도 전략 등 최적의 시스템트레이딩을 위한 주요 옵션전략을 설명한다.

6장은 엄격한 확률과 %에 기초한 매우 실용적이며, 가격움직임을 파동의 형태로 나타내 가장 명확한 추세의 정의를 나타내주는 스윙트레이딩 전략에 대해 자세히 언급한다.

7장은 이동평균전략, MACD전략, 채널 돌파전략, 오실레이터를 이용한 전략, RSI pop전략, 한국증시에서의 유용한 트레이딩 전략을 소개한다. 8장에는 고급 시스템트레이딩 전략에서는 고급 사용자들을 위해 다소 전문적인 수준의 코딩내용을 담는다. 이 장에서 사용한 로직언어 파일은 별도로 디스켓에 담았으므로 시스템에 일일이 입력하는 수고를 아낄 수 있다.

---

저자 소개
강수철
스마트트레이더㈜ 대표이사.
대학에서 영문학을 전공했으며 28세부터 선물트레이딩을 시작했다.
현재 팍스넷 선물옵션 전문필진(필명 : 相喜)으로 활약중이며, 씽크풀 시스템트레이딩에서 화상강의로 많은 투자자들의 관심을 모으고 있다. 현재 스마트트레이더㈜ 대표이사로서 선물옵션의 이론 및 전략개발과 시스템트레이딩 전문가를 양성하는 데 열중하고 있다. LG, 신영증권, 마이에셋 등 주요 증권사玲운용사의 운용역 대상으로 시스템트레이딩을 강의한 바 있다

작가정보

저자(글) 강수철

강수철
스마트트레이더㈜ 대표이사.
대학에서 영문학을 전공했으며 28세부터 선물트레이딩을 시작했다.
현재 팍스넷 선물옵션 전문필진(필명 : 相喜)으로 활약중이며, 씽크풀 시스템트레이딩에서 화상강의로 많은 투자자들의 관심을 모으고 있다. 현재 스마트트레이더㈜ 대표이사로서 선물옵션의 이론 및 전략개발과 시스템트레이딩 전문가를 양성하는 데 열중하고 있다. LG, 신영증권, 마이에셋 등 주요 증권사와 운용사의 운용역 대상으로 시스템트레이딩을 강의한 바 있다.