2008년 글로벌 금융위기 후 공매도 금지조치가 금융시장에 미친 영향

손욱 , 엄윤성 지음

KDI 2015년 09월 14일 출간 국내도서 : 2014년 12월 31일 출간

작품소개

책소개

▶ 이 책은 KDI의 2008년 글로벌 금융위기 후 공매도 금지조치가 금융시장에 미친 영향을 다룬 정부간행물입니다.

목차

발간사
요약

제1장 서론
제2장 주요국의 공매도 규제 현황
제3장 선행연구
제4장 자료 및 연구방법
제5장 공매도 금지 전후의 일중 분석
제1절 변동성(volatility)
제2절 스프레드(spread)
제3절 시장심도(market depth)와 주문불균형(order imbalance)
제4절 강건성 분석: 공매도 금지 전후 1개월 자료 이용 분석
제5절 강건성 분석: 대조표본을 이용한 분석

제6장 일별 자료를 이용한 분석
제1절 누적비정상수익률(CAR)
제2절 변동성(volatility)
제3절 유동성(liquidity)

제7장 결론

참고문헌
ABSTRACT

작가정보

저자(글) 손욱

저자(글) 엄윤성

서울대학교 인문대학 미학과 졸업, 서울대학교 경영대학 경영학과 졸업, 서울대학교 경영대학원 경영학 석사, 서울대학교 경영대학원 경영학 박사(재무금융), 미국 워싱턴 대학교 객원연구원, 한국은행 경제연구원 객원연구원, 2008~현재, 한성대학교 경영학부 교수다. 주요 논문으로 “Short sales restrictions and market quality: Evidence from Korea” “Kimchi Premium and Speculative Trading in Bitcoin” “Individual Investors and Post-Earnings-Announcement Drift: Evidence from Korea” “The Disposition Effect and Investment Performance in the Futures Market” “Negative Momentum Profit in Korea and its Sources” “국민연금의 시장충격비용에 대한 연구” “Can Liquidity be a Risk Factor that Predicts Economic Growth?: The U.S. and International Evidence” “펀드매니저의 포트폴리오 펌핑에 대한 재고찰” “모멘텀과 기업규모의 관계” “애널리스트 투자의견 하향에 대한 공매도거래 분석” “Monetary Policy and the Stock Market: Intraday Transaction Data Analysis” “주가지수 선물과 옵션의 만기일이 주식시장에 미치는 영향: 개별 종목 분석을 중심으로” “사이드카가 프로그램매매종목의 가격·변동성·유동성에 미치는 영향” 등이 있으며 그 외 〈한국증권학회지〉, 〈재무연구〉, 〈금융연구〉, 〈재무관리연구〉, 〈선물연구〉, 〈금융공학연구〉 등의 국내외 재무금융 관련 저널에 총 29편의 논문을 게재했다.

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