해외선물 따라하기

김용태 지음

한스미디어 2013년 09월 30일 출간 국내도서 : 2009년 01월 30일 출간

작품소개

책소개

다양한 상품으로 언제든지 원하는 상황에서 거래할 수 있는 해외선물시장 공략법!

이 책은 해외선물에 관한 기본적인 정보와 투자법을 알려준다. 해외선물의 장점으로 '주가의 등/폭락에 상관없이 수익창출이 가능하다, 국내선물에 비해 상품 종류가 다양하다, 적은 금액으로 투자를 가능하게 하는 레버리지 효과를 누릴 수 있다, 상대적으로 차트나 가격의 움직임이 투명하다, 24시간 거래로 언제나 투자가 가능하다' 등을 주장한다.

본문은 이런 내용들과 함께 해외선물 시장을 한 눈에 파악할 수 있는 거래상품 분석, 실전 거래에 유용한 기본적/기술적 분석을 제시한다. 1부에는 선물 및 해외선물의 기초지식을 담았다. 2부에는 해외선물 상품 종류와 상품별 명세, 각 상품군의 시장 특성 및 가격결정 요인을 다룬다.

외환(통화)선물, 지수선물, 금리선물, 에너지선물, 귀금속선물, 농축산물선물, 비철금속선물, 동조화와 탈동조화, 마진FX거래, KRX선물, NDF 등을 해설하였다. 3부에서는 미래의 가격 흐름을 분석하기 위한 기본적 분석과 여러 경제지표들을 소개한다. 기술적 분석의 기본 사항들과 이들의 실제적인 적용방법, 분석을 통한 실거래전략 세우는 방법까지 다룬다. 4부에서는 해외선물시장과 거래의 속성을 이해하고, 자신만의 거래 시스템을 구축하는 방법을 알려준다.

☞ 이 책의 독서 포인트!
해외선물을 처음 시작하는 초보자들을 위해 해외선물 전반에 관해 상세히 소개한다. 각 상품의 결제월과 거래시간은 물론 계약의 크기와 일평균 변동 폭까지 상품별로 정리하였다. 세계 주요 선물거래소, 정보를 얻을 수 있는 인터넷 웹사이트 등 폭넓은 정보를 제공한다.

목차

프롤로그 | 해외선물, 이기는 트레이더의 선택

1부. 해외선물에 눈을 떠라

Chapter1. 선물 첫걸음
1.선물거래란?
2.반드시 알아야 하는 선물거래의 특징
1)레버리지(Leverage)
2)양방향 거래
3)일일정산제도(Mark to Market)
4)표준화된 상품
5)청산 기능
6)장내상품
3.선물 용어 익히기
1)계약(Contract)
2)틱(Tick)
3)결제월(Delivery Month)
4)인도일자(Delivery Date)/만기(Expiry)
5)증거금(Margin)
6)마진콜(Margin Call)
7)미결제 약정(Open Interest)
8)콘탱고(Contango) & 백워데이션(Backwardation)
9)포지션(Position)
10)전매(도)/환매(수)

Chapter2. 해외선물 한눈에 파악하기 32
1.해외의 다양한 선물 상품 보기
2.선물을 표시하는 암호가 있다?
3.세계의 주요 선물거래소
1)시카고상업거래소(CME Group: Chicago Mercantile Exchange Group)
2)시카고상품거래소(CBOT: Chicago Board of Trade)
3)뉴욕상업거래소(NYMEX: New York Mercantile Exchange)
4)대륙간거래소(ICE: Intercontinental Exchange)
5)국제석유거래소(IPE: International Petroleum Exchange)
6)유렉스(EUREX)
7)유로넥스트(EURONEXT)
8)런던금속거래소(LME: London Metal Exchange)
9)런던국제금융선물거래소(LIFFE: London International Financial Futures Exchange)
10)도쿄증권거래소(TSE: Tokyo Stock Exchange)
11)싱가포르거래소(SGX: Singapore Exchange)
12)홍콩선물거래소(HKFE: Hong Kong Futures Exchange)
13)시드니선물거래소(SFE: Sydney Futures Exchange)
4.주문의 종류
1)주문의 형태
2)체결 수량 조건
3)거래소별 가능한 주문 유형
4)Trailing Stop 주문의 활용
5.해외선물시장의 구성
1)선물거래소(Futures Exchange)
2)청산소(Clearing House)
3)선물중개회사(FCM: Futures Commission Merchant)
6.선물거래 과정
1)계좌 개설
2)증거금 입금
3)주문 및 거래
4)일일정산
7. 본장 및 전산장(시간외 거래)

2부. 다양한 해외선물 상품 알아보기

Chapter1.외환(통화)선물
1.상품 종류
2.상품별 명세
1)Australian Dollar(호주 달러화/ 6A)
2)British Pound(영국 파운드화/ 6B)
3)Canadian Dollar(캐나다 달러화/ 6C)
4)Euro FX(유로화/ 6E)
5)E-mini Euro FX(미니유로/ E7)
6)Japanese Yen(일본 엔화/ 6J)
7)E-mini Japanese(미니엔/ J7)
8)Swiss Franc(스위스 프랑화/ 6S)
9)Dollar Index(달러 지수/ DX)
10)Korean Won(한국 원화/ KRW)
11)RMB$(중국 위안화/ RMB)
3.외환시장의 특성 및 가격결정 요인

Chapter2.지수선물
1.상품 종류
2.상품별 명세
1)NASDAQ 100(ND)
2)E-mini NASDAQ 100(NQ)
3)E-mini S&P500(ES)
4)mini-sized Dow(YM)
5)DAX Index(GX)
6)DJ EURO STOXX 50(VG)
7)H-Share Index(HCA)
8)Mini H-Share Index(MCH)
9)Hangseng Index(HSI)
10)Mini Hangseng Index(MHI)
11)FTSE 100(FTS)
12)TOPIX Futures(JPI)
13)NIKKEI 225 INDEX(SNK)
14)Osaka NIKKEI 225(JIN)
15)MSCI Taiwan(TW)
16)CNX Nifty Index(SIN)
17)SiMSCI(SG)
3.지수시장의 특성 및 가격결정 요인

Chapter3.금리선물
1.상품 종류
1)채권공시가격 및 표기법
2.상품별 명세
1)30Year U.S. T-Bonds(미국채 30년물/ ZB)
2)10Year U.S. T-Notes(미국채 10년물/ ZN)
3)5Year U.S. T-Notes(미국채 5년물/ ZF)
4)2Year U.S. T-Notes(미국채 2년물/ ZT)
5)Eurodollar(GE)
6)10Year JGB Futures(JGB)
7)Euro Schatz Futures(DU)
8)Euro Bobl Futures(OE)
9)Euro-Bund Futures(RX)
10)Euro BUXL 30Y Bond(UB)
11)Euribor(ERB)
12)Long Gilt Futures(LG)
3.금리시장의 특성 및 가격결정 요인

Chapter4.에너지선물
1.상품 종류
2.상품별 명세
1)Crude Oil(원유/ CL)
2)E-mini Crude Oil(QM)
3)Natural Gas(천연가스/ NG)
4)E-mini Natural Gas(QG)
5)Heating Oil(난방유/ HO)
6)RBOB Gasoline(RBOB 휘발유/ RB)
7)ICE ECX EMISSION Fut(이산화탄소 배출 허용권/ IMO)
8)ICE ECX CER FUT(이산화탄소 감축 선물/ ICA)
3.에너지시장의 특성 및 가격결정 요인
1)원유시장
2)가격결정 요인

Chapter5.귀금속선물
1.상품 종류
2.상품별 명세
1)GOLD(금/ GC)
2)SILVER(SI)
3)100 oz GOLD(ZG)
4)5000 oz SILVER(ZI)
5)H-G COPPER(동/ HG)
3.귀금속시장의 특성 및 가격결정 요인
1)국제 금시장
2)가격결정 요인

Chapter6.농축산물선물
1.상품 종류
2.상품별 명세
1)Corn(옥수수/ ZC)
2)Soybean(대두/ ZS)
3)Wheat(소맥/ ZW)
4)Soybean Oil(대두유/ ZL)
5)Soybean Meal(대두박/ ZM)
6)Rough Rice(쌀/ ZR)
7)Lean Hog(돈지육/ HE)
8)Live Cattle(소/ LE)
9)Feeder Cattle(비육소/ GF)
10)Frozen Pork Bellies(냉동 삼겹살/ GPB)

출판사 서평

*왜 해외선물인가?
-주가의 등 · 폭락에 상관없이 수익창출이 가능하다!
-국내선물에 비해 상품의 종류가 다양하다!
-적은 금액으로도 투자를 가능하게 하는 레버리지 효과를 누릴 수 있다!
-상대적으로 차트나 가격의 움직임이 투명하다!
-24시간 거래로 언제나 투자가 가능하다!
-2009년 2월, 자본시장통합법이 해외선물 시장의 새로운 시대를 연다!

1. 해외선물 시장을 한눈에 파악할 수 있는 거래 상품 분석
국내선물 투자자의 입장에서 본다면 이미 세계 선물 시장에 잘 자리 잡고 있는 코스피 선물이라는 좋은 상품도 있는데 왜 해외선물이며, 해외선물이 국내선물과 무엇이 다르냐는 의문이 생길 것이다. 하지만 국내선물이 아닌 해외선물을 권하는 첫 번째 이유는 상품의 다양성에 있다. E-mini S&P500 등의 지수선물, 유로달러 등의 통화선물, 30년짜리 미국채 등의 금리선물, 원유 등의 에너지 선물, 금 등의 귀금속 선물, 동 등의 비철금속선물, 옥수수 등의 농산물선물, 커피 등의 식료품선물, 삼겹살 등의 축산물선물 등 매우 당양한 해외선물 상품들이 거래되고 있기 때문이다.
본문에서는 해외선물을 처음 시작하는 사람도 그 시장 규모를 한눈에 파악할 수 있도록 거래되고 있는 상품을 상세하게 분석해 놓았다. 뿐만 아니라 세계 주요 선물거래소를 소개하고 있으며 각각의 해외선물들이 어느 거래소에서 언제, 어떻게 거래되는지를 상품별로 일목요연하게 정리해 놓았다. 이는 개인 투자자가 자신의 기호에 맞는 상품을 선택하는 데 큰 도움을 제공해줄 것이다.

2. 실전 거래에 꼭 필요한 기본적 · 기술적 분석의 상세한 설명
일반적으로 거래를 통해 수익을 내기 위해서는 가격의 움직임을 좆아 올바른 방향과 적절한 타이밍을 잡아내는 것이 관건이다. 이를 위해 트레이더들은 각 상품 가격의 변화에 영향을 줄 수 있는 여러 가지 요인을 분석해야만 한다. 이렇게 미래의 가격을 예측하는 것은 해외선물을 투자하는 데 있어 절대 빼놓을 수 없는 기본적인 사항이기 때문이다. ≪해외선물 따라하기≫에서는 해외선물을 정복하기 위해 각종 경제지표와 중앙은행 및 정부의 정책, 정치 및 자연환경 등의 변화가 거래 상품에 미치는 영향력을 분석하는 '기본적 분석(Fundamental Analysis)'과 가격 및 그와 관련된 여러 가지 데이터만을 분석해 앞으로의 가격 흐름을 예측하는 '기술적 분석(Technical Analysis)'을 상세하게 설명해주고 있다.

3. 항상 이기는 트레이더가 되기 위해 자신만의 해외선물 거래 시스템을 만들어라!
이 책의 목표는 바로 '자신만의 거래시스템'을 만들어 실제 거래에 적용함으로써 항상 이기는 트레이더가 되는 데 있다. 국내 최고의 해외선물 전문가인 저자는 25년의 경험을 바탕으로 항상 이기는 트레이더가 되기 위해 단계적으로 접근해가는 방법을 제시함으로써 독자가 자신만의 고유한 거래 시스템을 만들어 해외선물이라는 큰 시장에서 살아남을 수 있는 작전 전략을 고스란히 전수해주고 있다.
우선 저자는 적군부터 올바로 파악하는 것이 매우 중요하다고 말하며 해외선물 시장에서의 적은 20~30%에 해당하는 승자도, 70~80%에 해당하는 패자도 아닌 바로 '자신'이라고 한다. 즉 항상 이기는 트레이더가 되기 위해서는 자신만의 거래 시스템을 구축한 후 20~30%의 승자를 미뤄내는 것이 아닌 패자 쪽에서 떠나와 승자 쪽에 서기만 하면 된다는 것이다.
또한 절대로 목숨 걸고 싸우지 말라고 당부한다. 분명히 더 좋은 기회가 다시 찾아올 것이고 그 기회는 한두 번 놓치더라도 또 온다는 것이다. 굳이 부상당해 컨디션이 좋지 않은 상태에서 목숨 걸고 싸우는 일만큼은 절대로 피해야 한다고 설득한다. 이곳의 싸움에서는 결코 도망치는 일이 창피한 것이 아닌 죽는 일이 창피한 일이라는 것이다.
그럼 '이기기 위한 자신만의 거래 시스템은 어떻게 만들어 가는가?' 우선 거래 시 발생할 수 있는 잠재적 리스크나 거래에 관련된 부수적인 요소들은 원천적으로 배제시키는 것이다. 이를 위해서는 단지 그달에 거래할 일정 거래단위를 미리 정해서 한 달 내내 그 거래단위로만 거래하라고 충고한다. 즉 일단 포지션을 잡고 난 후에는 오직 원칙대로만 준수할 수 있도록 기계적이고 단순하게 자신의 거래 시스템을 만드는 것이 핵심이다.
≪해외선물 따라하기≫는 처음 해외선물 시장에 입문한 초보자들이 어떻게 가야 할지 몰라서 겪게 되는 시행착오를 최소한으로 줄이고, 이미 해외선물에 투자를 하고 있으나 잘못된 거래 습관에 빠진 트레이더들에게 실제적이고 효과적으로 가야 할 올바른 해외선물 투자의 길로 안내해줄 것이다.

추천사
해외선물시장에 첫발을 내디디는 초보자들에게는 해외선물의 개념과 상품에 대한 기초 지식을 갖추게 하고, 자신의 거래능력을 향상시키기 원하는 투자자들에게

작가정보

저자(글) 김용태

한국외국어대학교 일본어과를 졸업하고 대우전자에 입사한 후 1년 만에 영국 로이즈은행 서울지점에 입사하여 외환딜러로서 국제금융계에 첫발을 들여놓았다. 3년 후 시카고은행 서울지점에 딜링룸의 외환트레이더로 자리를 옮겨 5년간에 걸쳐서 달러/원과 기타통화(달러/엔, 달러/마르크, 달러/스위스 프랑, 파운드/달러 등)를 거래하고, 이후 3년간은 자금부장으로서 기업담당 딜러로 마케팅 및 기업체의 외환거래 자문 업무를 했다. 또한 국내 은행인 상업은행(현재 우리은행의 전신) 국제금융부에 외부 인력으론 최초로 공채 되어 3년간 자금관리 및 선물 등의 파생상품 거래를 담당했다. IMF 후에는 삼성선물에 입사하여 분당 및 강남 지점장으로 개인을 대상으로 한 리테일 마케팅과 거래 상담을 하였고, 해외선물 영업이 시작되면서 해외선물 팀장으로서 직무를 담당했다. 현재는 에셋 & 파트너즈의 이사로서 개인과 기업의 외환 거래와 선물 및 FX 마진 등의 파생 상품거래의 중개 및 자문을 담당하고 있다.