계량경제학강의

한치록 지음

박영사 2020년 12월 16일 출간 국내도서 : 2019년 09월 20일 출간

작품소개

책소개

▶ 이 책은 계량경제를 다룬 이론서입니다. 계량경제의 기초적이고 전반적인 내용을 학습할 수 있습니다.

목차

제1장 준비 1
1.1 질문들 1
1.2 계량경제학의 근본문제 2
1.3 인과관계 3
1.4 통계학의 기초 8
1.5 계산과 생각 16
1.6 통계 소프트웨어 R 17

제2장 단순 선형회귀 모형과 그 해석 23
2.1 선형모형 23
2.2 회귀 25
2.3 단순 선형회귀 모형 26
2.4 인과적 영향 대 평균의 차이 29
2.5 기울기에 대한 자세한 설명 31
2.6 로그와 증가율 32
2.7 백분율의 변화와 변화율 38

제3장 단순회귀 모형의 추정 42
3.1 자료 42
3.2 직선 그리기 48
3.3 최소제곱법 51
3.4 짧은 예제들 60
3.5 설명변수 표본값들이 모두 동일할 때 76
3.6 맞춘값과 잔차 78
3.7 종속변수가 로그일 때 계수 추정값의 해석 83
3.8 제곱합 85
3.9 R제곱: 모형의 설명력 88
3.10 기하학 91
3.11 측정단위의 변환 93
3.12 최소제곱법에 관하여 주의할 점 98

제4장 추정값과 참값의 관계
4.1 표본을 반복하여 추출한다면? 100
4.2 표본추출 반복시행 시 추정값들의 분포 102
4.3 상상 속의 표본추출은 어떻게? 103
4.4 최소제곱 추정량의 평균 116
4.5 최소제곱 추정량의 표집분산 126
4.6 분산과 효율성 127
4.7 최소제곱 추정량은 선형추정량 133
4.8 최소제곱법의 효율성 134
4.9 오차분산의 추정 136
4.10 표준오차 139
4.11 최소제곱 추정량의 표집분포 140

제5장 통계적 검정의 기초 143
5.1 통계적 검정의 기초 143
5.2 가설 설정 144
5.3 검정통계량 147
5.4 검정의 크기와 힘 149
5.5 기각영역 151
5.6 귀무가설의 기각과 채택 155
5.7 귀무가설을 채택하는가 기각하지 못하는가? 156

제6장 최소제곱을 이용한 가설검정 157
6.1 가설들 157
6.2 검정통계량의 도출 158
6.3 ‘영향없음’ 이라는 귀무가설의 검정 162
6.4 p 값 169
6.5 신뢰구간 176
6.6 β1 = a 라는 귀무가설의 검정 180
6.7 설명변수 표본값 고정의 가정을 완화 185

제7장 표본크기가 클 때 188
7.1 일관성(일치성) 의 의미 188
7.2 최소제곱 추정량의 일관성 193
7.3 최소제곱 추정량이 일관성을 가질 조건 196
7.4 정규분포의 가정이 맞지 않다면? 196
7.5 중심극한정리 197
7.6 기본적인 중심극한정리의 증명 201
7.7 더 일반적인 중심극한정리 204
7.8 중심극한정리와 오차항의 분포의 문제 206

제8장 다중회귀 모형과 그 추정 208
8.1 다중회귀 모형 208
8.2 모수의 해석 213
8.3 최소제곱법 214
8.4 OLS 추정량이 유일할 조건 221
8.5 맞춘값, 잔차, 제곱합, R제곱 228
8.A 부록: 최소제곱추정량의 행렬 표현 231

제9장 다중회귀 추정량의 성질 235
9.1 모형의 구성항목들에 대한 가정 235
9.2 OLS추정량의 평균 236
9.3 변수를 누락시키면 어떻게 될까 237
9.4 OLS 추정량의 분산 246
9.5 가우스 마코프 정리 249
9.6 설명변수의 추가 또는 누락과 추정량의 분산 250
9.7 OLS추정량의 분산의 추정과 표준오차 252
9.8 OLS 추정량의 표집분포 254
9.9 신뢰구간 255
9.A 행렬연산을 이용한 가우스 마코프 정리의 증명 257

제10장 다중회귀 모형에서 가설검정 259
10.1 하나의 계수에 관한 가설의 t 검정 259
10.2 하나의 선형 제약으로 이루어진 가설의 t 검정 261
10.3 잔차제곱합을 비교하여 검정하는 방법 269
10.4 여러 선형제약으로 이루어진 가설의 검정 279
10.5 라그랑지 승수 검정 282

제11장 다중회귀 관련 추가 주제 285
11.1 이진적 설명변수 285
11.2 상호작용항 288
11.3 이중차분 295
11.4 제곱항 307
11.5 0이 될 수 있는 변수의 로그 변환 315
11.6 예측 324
11.7 함수형태 설정 오류의 검정 329

제12장 정규분포의 문제 335
12.1 표본크기와 정규분포 335
12.2 정규분포 가정의 완화 335
12.3 오차항이 정규분포인지 검정 337
12.4 최우추정법과 오차항 분포에 대한 가정의 활용 338

제13장 이분산 346
13.1 오차의 이분산 346
13.2 오차항이 이분산적일 때 OLS 추정량의 분산 347
13.3 이분산에 견고한 분산추정 방법 348
13.4 표본이 크지 않을 때 HC 분산추정량 교정하기 351
13.5 이분산하에서 OLS를 이용한 가설검정 353
13.6 이분산하에서 BLUE 구하기: 가중최소제곱법 358
13.7 분산의 구조를 모를 때 GLS하기: FGLS 361
13.8 이분산이 존재하는지 검정 365

제14장 오차의 자기상관 368
14.1 클러스터로 묶이는 자료 368
14.2 클러스터의 개수에 따른 조정 372
14.3 시계열자료 373
14.4 오차의 시계열 상관 374

제15장 확률적인 설명변수 381
15.1 확률적인 설명변수 381
15.2 횡단면 자료에서 설명변수 확률성 383
15.3 시계열자료에서 설명변수의 확률성 385
15.4 설명변수의 내생성 388
15.5 설명변수 내생성의 해결책 1: 대리변수 392
15.6 설명변수 내생성의 해결책 2: 도구변수 395
15.A 반복평균

작가정보

저자(글) 한치록

저자 : 한치록
서울대학교 경제학과 학사, 석사미시간주립대학교 경제학과 박사(계량경제학 전공)뉴질랜드 빅토리아대학교 경제학과 교수 역임뉴질랜드 오클랜드대학교 경제학과 교수 역임현 고려대학교 경제학과 교수