평균회귀 3단 필터

급등주 필터링과 평균회귀 역추세 매매를 ATR와 분봉 트리거, R 리스크 관리로 완성하는 실전 가이드: 급등주 필터링, 평균회귀 전략, 역추세 매매, ATR 변동성, 분봉 트리거, 거래대금 500억, R 리스크 관리

EdgePoint 지음

스마트북 2025년 12월 01일 출간

작품소개

책소개

장 초반 두 자릿수 급등주를 쫓았다가, 몇 분 만에 수익이 손실로 뒤집힌 경험이 있다면 이 책이 겨냥하는 독자다. 저자는 코스피·코스닥 급등주를 한탕의 대상이 아니라 평균회귀라는 자연 법칙 위에서 다루어야 할 거래 대상으로 다시 정의한다. 전일 ATR과 갭, 거래대금 500억, 관리·투자주의 딱지 여부로 오늘 건드릴 만한 종목만 걸러내고, 장중에는 분봉 기준 편차와 진폭, 클라이맥스 캔들을 결합한 3단 트리거로 과열의 끝과 되돌림 초입을 포착하는 방법을 단계별로 보여 준다. 1장은 불나방처럼 급등주에 끌려 들어가는 심리와 패턴을 해부하고, 2·3장은 전일 필터링과 당일 숫자 기준으로 급등주 우주를 좁히는 구체적인 조건을 제시한다. 4·5장은 평균회귀의 원리와 분봉 3종 신호를 실제 차트 위에서 어떻게 조합해야 하는지, 어느 구간까지가 기회이고 어디서부터는 위험인지 시나리오와 함께 설명한다. 6·7장은 R 단위 손실 한도, 종목별 비중, 일일 손실 제한, 복기 노트 작성법까지 포함한 매매 운영 체계를 담았고, 성공과 실패 사례에서 약속을 지켰을 때와 어겼을 때 계좌가 어떻게 달라지는지 생생하게 보여 준다. 마지막 8장과 에필로그에서는 이 전략이 통하지 않는 장세와 반드시 쉬어야 할 날, 90일 연습 로드맵을 제시하며 한탕이 아닌 재현 가능한 확률 게임으로 단타 매매를 재구성하도록 돕는다. 급등주의 불꽃을 피하는 법이 아니라, 언제는 가까이 가도 되고 언제는 멀리 떨어져 있어야 하는지 구분하는 눈을 갖고 싶은 개인 투자자에게 필요한 실전 매뉴얼이다.

목차

프롤로그

1장. 불나방이 된 개미들, 급등주의 함정

2장. 폭등의 씨앗은 전날에 있다

3장. 숫자로 거르는 오늘의 급등주

4장. 평균회귀, 과열을 잠재우는 힘

5장. 분봉 3종 신호: 평균회귀 트리거 잡기

6장. 실전 매매 운영: 계획과 실행

7장. 실전 사례로 배우는 교훈

8장. 흔들림 없는 실전가의 자세

에필로그

책 속으로

급등주의 짜릿한 상승에는 늘 그림자가 따라붙는다. 오전에 반짝 치솟던 주가가 오후 들어 급격히 꺾이는 광경은 낯설지 않다. 장 시작 직후 호가창이 위로만 밀릴 때는 마치 이 종목이 오늘 하루 내내 올라갈 것처럼 느껴지지만, 그 순간에도 보이지 않게 차익 실현의 씨앗이 심어져 있다. 주가가 단기간에 과도하게 오르면 자연스럽게 차익 실현 매물이 출회되고, 과열된 분위기는 한순간에 식어 버릴 수 있다. 문제는 대부분의 초보 투자자가 이런 국면에서 적절히 대응하지 못한다는 점이다. 호가창이 빠르게 위로 올라갈 때는 누구나 자신이 똑똑한 결정을 내렸다고 느끼지만, 불과 몇 분 뒤 가격이 되돌려질 때는 어떤 근거로 진입했고 어디까지 버틸 생각이었는지 기억조차 나지 않는다. 정작 노련한 투자자들은 이 구간을 경계하며 이미 수익 실현이나 관망 모드에 들어가지만, 준비되지 않은 개인은 유행을 따라 늦게 뛰어들어 고점에 물리는 경우가 반복된다. 이 책이 제안하는 평균회귀 3단 필터는 바로 이 순간을 정면으로 겨냥한다. 아무 급등주나 추격하는 대신, 전일과 당일의 숫자를 통해 과열이 과연 통계적으로 드문 수준인지, 유동성과 거래대금은 충분한지, 1분과 3분, 5분봉에서 구체적인 되돌림 트리거가 포착되는지 차근차근 점검한 뒤에만 손을 대라는 것이다. 중요한 것은 언젠가는 내려오겠지 하는 막연한 믿음이 아니라, 돌아올 가능성이 높고 설령 돌아오지 않더라도 손실을 통제할 수 있는 구간만 고르는 태도다. 평균회귀는 법칙이 아니라 경향이며, 그 경향을 우리 편으로 만들 수 있는지 여부는 결국 준비와 규율에 달려 있음을 책 전체에 걸쳐 반복해서 상기시킨다.

출판사 서평

단타를 공부해도 실제 장에만 들어가면 손가락이 먼저 움직여 버리는 투자자가 많다. 특히 장 초반 두 자릿수 급등주를 쫓다가 고점에 물린 경험은 누구나 한 번쯤 갖고 있다. 이 책은 바로 그 지점을 정면으로 겨냥한다. 저자는 급등주를 피하거나 무작정 추격하는 양극단을 버리고, 전일 필터와 장중 분봉 신호를 결합한 평균회귀 3단 필터라는 틀 위에서 다시 바라보자고 제안한다. 코스피·코스닥 전체 종목을 ATR, 갭, 거래대금, 경고 딱지로 1차 분류하고, 당일 등락률과 거래대금으로 오늘 진짜 돈이 몰린 종목만 추린 뒤, 분봉 상단 밴드 이탈과 ATR 폭발, 클라이맥스 캔들이 겹치는 자리에서만 역추세를 시도하는 구조다. 책은 단순한 기법 소개에 그치지 않고, 한탕주의와 복수 매매가 어떻게 계좌를 무너뜨리는지, 같은 신호를 보고도 규율을 지킨 사람과 욕심을 선택한 사람의 결과가 어떻게 갈리는지 실제 사례로 보여 준다. 더 나아가 1R 기준 자금 관리, 일일 손실 한도, 노트 기반 복기 루틴, 90일 연습 계획까지 함께 제시해 독자가 스스로 전략을 점검하고 진화시킬 수 있도록 설계했다. 급등주의 유혹이 두렵지만 완전히 외면할 수도 없는 개인 투자자라면, 이 책을 통해 불꽃을 쫓는 불나방에서 평균회귀를 읽는 실전가로 옮겨가는 길을 구체적인 규칙과 루틴으로 확인할 수 있을 것이다.

인물정보

저자(글) EdgePoint

EdgePoint는 주식 시장의 미세 신호를 패턴과 데이터, 심리로 구조화해 실전 매매 규칙으로 번역하는 트레이딩 리서치 그룹이다. 체결과 호가, 수급과 시간대별 변동성을 정량화하고, 이를 체크리스트와 손절·익절 규율, 포지션 관리로 표준화해 초보도 즉시 실행 가능한 루틴으로 제시한다. 목표는 감정이 아닌 재현 가능한 확률로 일관된 성과를 만드는 것이다. EdgePoint는 복잡한 시장을 단순한 규칙으로 운영하게 돕는 것을 지향한다.