초단타 이렇게 찢어놨어요 Vol.08 — 리스크·사이징·계좌관리 시스템

리스크와 사이징, 스톱과 변동성 타겟팅, 일간 손실 한도와 TFC, 미시구조까지 한 권으로 끝내기

권도경(렛베일북스 편집부) 지음

스마트북 2025년 11월 06일 출간

작품소개

책소개

하루에 한 번 크게 벌기보다 매일 살아남는 계좌가 강하다. 이 책은 승부욕 대신 시스템으로 버티는 법을 알려준다. 기대값을 수치로 까보고, 비용과 슬리피지까지 빼서 진짜 성과를 확인하며, 계좌 변동성을 일정하게 유지해 멘탈을 지키는 전 과정을 실전 체크리스트로 정리했다. 고정 비율, 고정 금액, 변동성 타겟팅, 안티 마팅게일 등 4가지 사이징 엔진으로 포지션 크기를 표준화하고, 트리거·필터·컨펌 절차에 스톱과 청산을 연결해 감정 개입을 원천 차단한다. 일간 손실 한도와 연패 중지 규칙으로 손실 눈덩이를 막고, 스푸핑·호가벽 붕괴·체결 공백 같은 미시구조 리스크에 즉각 대응하는 SOP를 제공한다. 아침 5분 체크리스트, 장중 대시보드, 마감 복기 폼까지 운용 루틴을 그대로 복제할 수 있게 구성했으며, 각 장 끝 5분 체크리스트로 오늘 당장 적용 가능하다. 차트 캡처 없이 텍스트만으로도 이해되도록 설계되어 어떤 HTS·MTS에서도 재현 가능한 규칙을 만들 수 있다. 이 책을 덮으면 내 계좌의 체온을 일정하게 유지하는 방법, 즉 변동성 관리의 손끝 감각과 숫자로 말하는 리스크 언어가 손에 남는다. 결과는 운이지만 리스크는 통제할 수 있다. 통제 가능한 것을 지키는 순간, 수익은 따라온다.

목차

프롤로그: 수익의 언어가 아니라 생존의 문법
1장. 측정: 리스크를 수치로 표현하기
2장. 사이징 엔진: 4가지 포지션 크기 산정 기법
3장. 스톱과 청산: Trigger/Filter/Confirm와의 결합
4장. 일간 손실 한도와 시퀀스 리스크: 멈춤과 재개
5장. 변동성 타겟팅(VT): 계좌의 체온 조절
6장. 미시구조 리스크 통합: Vol.07 모듈의 적용
7장. 운영 체계: 체크리스트, 대시보드, 로그
8장. 6가지 사건 로그: 교훈의 기록
9장. 결론: 정책 준수율이 성과의 선행지표
핵중의 핵 – 마지막으로 들려주고 싶은 이야기
부록 A: 하루 운용 1페이지 요약 템플릿
부록 B: 규칙 위반 사례 모음

책 속으로

승률 50퍼센트에 총합 플러스여도 비용을 빼면 계좌는 마이너스일 수 있다. 그래서 이 책은 기대값을 p와 W, L로만 보지 않고 스프레드, 수수료, 슬리피지를 먼저 차감해 현실 값을 계산한다. 손절을 넓히기보다 포지션을 줄이는 원칙, 연속 손실 때는 멈추고 쿨다운을 거친 뒤 절반 사이즈로 재개하는 원칙, 변동성이 평소의 두 배면 레버리지를 절반으로 낮추는 변동성 타겟팅까지 운용 전 과정을 규칙으로 고정한다. 호가는 의도, 체결은 사실이라는 문장처럼, 스푸핑과 호가벽 붕괴는 체결로 확인될 때만 행동한다. 장이 끝나면 체크리스트와 로그로 준수율을 점검하고, 다음 날엔 KPI가 말해주는 문제를 보완한다. 결국 통제 가능한 리스크를 관리할 때 통제 불가능한 수익이 따라온다. 오늘의 목표는 이기는 것이 아니라 계좌를 지키는 것이다

출판사 서평

시장을 오래 이기는 방법은 화려한 매매법이 아니라 규칙을 지키는 힘에서 나온다. 이 책은 승률보다 기대값, 감정보다 규율, 성과보다 생존을 우선하는 운용 설계를 제공한다. 1장에서 비용과 변동성까지 반영한 기대값 계산으로 현실 점검을 하고, 2장에서 고정 비율·고정 금액·변동성 타겟팅·안티 마팅게일 4가지 사이징 엔진으로 포지션 크기를 시스템화한다. 3장은 트리거·필터·컨펌에 스톱과 청산을 결속해 감정 개입을 차단하고, 4장은 일간 손실 한도와 연패 중지 규칙으로 손실 확산을 막는다. 5장은 변동성 타겟팅으로 계좌의 체온을 일정하게 유지하는 법을, 6장은 스푸핑·호가벽 붕괴·체결 공백 등 미시구조 리스크 대응 SOP를 담았다. 7~8장은 체크리스트·대시보드·사건 로그를 통해 운용을 루틴으로 고정하고, 실제 시나리오 6건으로 적용법을 검증한다. 차트 없이 텍스트 해설만으로 어떤 플랫폼에서도 재현 가능하며, 각 장의 5분 체크리스트는 오늘 바로 계좌에 적용할 수 있다. 복리의 핵심은 큰 이익이 아니라 큰 손실의 회피다. 생존을 우선하는 독자라면 이 책의 규칙을 자신의 SOP로 흡수해 매일의 변동성 속에서도 흔들리지 않는 성과를 쌓게 될 것이다.

인물정보

저자(글) 권도경(렛베일북스 편집부)

주식으로 밥먹고 삽니다. 복잡한 차트 대신 하루 한 번의 종가매매만으로 꾸준한 수익을 내는 실전 투자자이자 저술가. 단순명쾌한 투자법을 초보자에게 널리 알리고 있으며, 대표 저서로는 『하루 한 번 종가매매, 사실 별거 아닙니다!』가 있다.