퀀트투자 무작정 따라하기

강환국 지음

길벗 2022년 10월 14일 출간

작품소개

책소개

*종이책에 수록된 퀀터스 백테스팅 무료 이용권은 제공되지 않습니다.

게을러도, 바쁜 사람도 꾸준히 수익 내고 자산을 지켜주는 마음 편한 퀀트 투자법
무작정 따라하기 X 퀀트 선구자 강환국이 뭉쳤다! 국내 최초 퀀트 투자 입문서

-사람의 감정을 최대한 배제하여 수십 가지 편향에서 자유로운 원칙 투자법
-계량 데이터만를 이용해 누구나 자신의 투자 아이디어로 전략을 만들고 검증이 가능
-투자에 어려움을 겪는 초보일수록 퀀트 투자로 입문해야 시장에서 생존 가능성 높아짐

누구나 지금 바로 전문가처럼 투자할 수 있는 강환국의 ‘진짜 돈 버는’ 전략 레시피

“퀀트 투자가 뭐예요?”
“퀀트가 좋다고 하는데, 도대체 어떻게 시작해요?”
“어떤 전략으로 퀀트 투자를 시작해야 저도 파이어족이 될 수 있을까요?”

대한민국 퀀트 투자 대중화를 이끈 강환국 저자는 16만 ‘할투’ 유튜브 구독자를 비롯해 독자들에게 수없이 많은 질문을 받는다고 한다. 사람들은 퀀트 투자가 ‘왜’ 좋은지는 알겠는데, ‘어떻게’ 배워서 투자할지 모르겠다며 어려움을 토로한다는 것이다. 그래서 그는 100만 투자 초보자에게 인정받은 ‘무작정 따라하기’와 힘을 합쳐 『퀀트 투자 무작정 따라하기』를 내어놓았다. 이 책은 퀀트 투자 최초의 입문서이며, 최고의 전략서라고 할 만큼 강환국의 투자 노하우로 꽉 채웠다. 주식투자를 잘 모르는 사람이거나 퀀트에 거부감이 있는 사람도 부담이 없다. 첫 페이지부터 하나씩 따라하다 보면 퀀트의 기본기와 주식투자 실력 모두 높은 수준까지 끌어올릴 수 있다. 퀀트 투자의 개념을 탄탄하게 잡은 뒤 자산배분으로 투자 손실을 제한하는 방법부터 배운다. 마켓타이밍에 대해 이해하며 한국과 미국 주식 종목 선정법을 습득해 마지막에는 나만의 ‘무작정 따라하기 퀀트 포트폴리오’를 만들 수 있다. 말 그대로 퀀트 투자의 A to Z를 온전히 담아내어 누구나 퀀트에 쉽게 입문할 수 있게 되었다. 무엇보다도 강환국이 말하는 ‘진짜 돈 버는’ 전략을 실어 둔 점이 돋보인다. 독자는 전략을 하나씩 백테스팅해보며 그 성과를 낱낱이 파헤칠 수 있다. 이점은 퀀트 투자의 백미다. 이제 남은 일은 하나뿐이다. 『퀀트 투자 무작정 따라하기』를 읽은 후 나만의 전략을 완성해 백테스팅으로 검증, 용감하게 투자에 나서는 일이다.

목차

추천사
프롤로그

준비마당 - 퀀트 투자에 앞서서

001 퀀트 투자가 뭐예요?
- 퀀트 투자, 대체 뭔가요?
002 왜 퀀트 투자인가?
- 첫 번째, 배우기 쉽습니다
- 두 번째, 가성비가 좋습니다
- 세 번째, 전략의 검증이 가능합니다
- 네 번쨰, 심리의 영향을 덜 받습니다
003 투자 심리
- 1. 투자 전 편향
- 2. 투자 후 편향
[투자이야기] 김 대리, 그동안 투자를 망친 이유를 배우다
004 퀀트 투자의 목표
- 첫 번째, MDD를 20% 이하로 제한하기
- 두 번째, 만족할 만한 수익 내기
[투자이야기] 낙원계산기를 활용해 파이어 필요 자금을 계산해 보자
005 퀀트 투자에 쓰는 소프트웨어
- 1. 투자 아이디어 찾기
- 2. 투자 전략 수립
- 3. 검증 단계(백테스트)
- 4. 종목 찾기

첫째마당 - 자산배분으로 손실 최소화

006 투자로 돈 버는 3가지 방법
- 1. 자산배분
- 2. 마켓타이밍
- 3. 종목선정
- 이 책의 목표
007 자산배분은 왜 할까?
- 1. MDD를 20% 이하로 낮추기 위해
- 2. 우리는 미래를 예측할 수 없다
- 3. 투자 환경이 나빠지고 경제 위기가 와도 안전하다
[투자이야기] 종목 찾기보다 자산배분이 먼저라고요?
008 자산배분의 첫 번째 핵심: 장기적으로 우상향하는 자산군 매수
009 자산배분의 두 번째 핵심: 상관성이 낮은 자산군에 투자
- 경제에도 사계절이 있다
- 자산배분 전략 1: 영구 포트폴리오
[무따기] 자산배분 리밸런싱 따라하기
010 자산배분의 세 번째 핵심: 자산군별 변동성 비슷하게 유지
011 한국형 올웨더
- 자산배분 전략 2: 한국형 올웨더
012 퇴직연금용 한국형 올웨더 만들기
- 퇴직연금 계좌에서 한국형 올웨더 만들기
- 국내 상장 ETF vs. 미국 상장 ETF 비교
- 자산배분 전략 3: 올시즌 포트폴리오

둘째마당 - 마켓타이밍

013 마켓타이밍은 무엇인가?
- 1. 가격을 사용한 마켓타이밍
- 2. 계절성을 사용한 마켓타이밍
- 3. 경제지표를 사용한 마켓타이밍
- 4. 밸류에이션을 사용한 마켓타이밍
- 5. 기타 전략
014 핼러윈 전략은 무엇인가?
[투자이야기] 주식시장은 11~4월은 천국, 5~10월은 지옥?
015 한국과 미국 시장에서의 핼러윈 전략
016 한국형 올웨더와 핼러윈 전략의 결합
017 핼러윈 전략이 통하는 원인

셋째마당 - 한국 주식 종목선정

018 어떤 주식을 사야 하는가?
[투자이야기] 가치주, 성장주, 성장가치주… 어떻게 다르고 어떻게 구분하죠?
019 기초 회계 - 손익계산서
- 1. 매출액
- 2. 매출총이익
- 3. 영업이익
- 4. 순이익
020 기초 회계 - 재무상태표
021 기초 회계 - 현금흐름표
022 개별주 퀀트 투자 큰 그림 그리기
[무따기] 주가지수보다 더 수익이 높은 지표 찾기(백테스팅)
023 소형주의 마법
- 1. 한국은 소형주의 수익이 대형주보다 훨씬 높다
- 2. 대부분의 퀀트 지표는 소형주에서 초과수익이 더 높다
[무따기] 퀀터스를 이용한 10분위 계산법
024 한국 가치주 지표
025 PSR로 가치주 찾기
026 PGPR로 가치주 찾기
027 POR로 가치주 찾기
028 PER로 가치주 찾기
029 이런 가치주 지표도 있어요! PAR, PBR, PCR, PFCR, PLR, PRR, 주주수익률
030 무작정 따라하기 가치주 전략
- 1. 전체 주식
[무따기] 무작정 따라하기 가치주 전략
- 2. 대형주
- 3. 소형주
031 기타 가치주 전략
- 1. 강환국 슈퍼 가치전략
- 2. 벤저민 그레이엄 가치전략
- 3. 켄 피셔 가치전략
- 4. 벤저민 그레이엄+켄피셔 가치전략
032 한국 성장주 지표
033 매출성장률로 성장주 찾기
034 매출총이익성장률로 성장주 찾기
035 영업이익성장률로 성장주 찾기
036 순이익성장률로 성장주 찾기
037 무작정 따라하기 성장주 전략
[무따기] 무작정 따라하기 가치주 전략
- 1. 전체 주식
- 2. 대형주
- 3. 소형주
038 무작정 따라하기 성장가치주 전략
- 1. 전체 주식
[무따기] 무작정 따라하기 성장가치주 전략
- 2. 대형주
- 3. 소형주
039 한국 개별 주식 포트폴리오

넷째마당 - 미국 주식 종목선정

040 한국과 미국 개별 주식 퀀트 투자의 차이점
041 소형주 전략, 미국에서도 통할까?
[투자이야기] 미국 퀀트 투자, 한국과 똑같이 할 수 있나?
042 미국 가치주 지표 분석
043 무작정 따라하기 미국 가치주 전략
[무따기] 무작정 따라하기 미국 가치주 전략
044 강환국 슈퍼가치전략, 벤자민 그레이엄 전략, 켄 피셔 전략도 미국에서 통하나?
- 1. 강환국 슈퍼 미국 가치전략
- 2. 벤저민 그레이엄 미국 가치전략
- 3. 켄 피셔 미국 가치전략
045 미국 성장주 지표 분석
046 무작정 따라하기 미국 성장주 전략
[무따기] 무작정 따라하기 미국 성장주 전략
047 무작정 따라하기 미국 성장가치주 전략
[무따기] 무작정 따라하기 미국 성장가치주 전략
048 미국 주식 포트폴리오

다섯째 마당 - 무작정 따라하기 퀀트 포트폴리오

049 한국형 올웨더, 핼러윈 전략과 한국, 미국 개별주 퀀트 투자의 결합
- 무작정 따라하기 최종 포트폴리오
050 퀀트 투자, 이 쉬운 것을 왜 안 할까?
- 1. 퀀트 투자도 수익이 저조한 구간이 있다
- 2. 스토리가 없다
- 3. 듣도 보도 못한 소형주를 사게 된다
- 4. 투자 과정이 지루하다
- 5. 투자가 이렇게 쉬울 리가 없어!
[투자이야기] 김 대리, 파이어에 도달하다

작가정보

저자(글) 강환국

대한민국 대표적인 퀀트 투자자이자 파이어족. 시간 투입 대비 수익이 높은 퀀트 투자를 통해 직장 생활과 투자를 병행하며 사회생활 13년 만에 60억 원의 자산가가 되었다. 현재 전업투자자이자 구독자 16만 명인 「할 수 있다! 알고 투자」 유튜브 채널을 운영하는 유튜버, 투자 관련 서적 6권을 집필한 작가, 온·오프라인 투자 강의를 하는 강사이다. ‘하고 싶은 일만 하면서 돈까지 버는’ 꿈 같은 인생을 살고 있다.
저서로는 파이어족들의 노하우를 공개한 《파이어》, 자산배분 투자계의 교과서가 된 《거인의 포트폴리오》, 국내시장 개별주 퀀트 투자 노하우를 담은 《하면 된다! 퀀트 투자》, 적극적인 암호화폐 투자 경험을 바탕으로 쓴 《가상화폐 투자 마법공식》, 개인 투자자의 퀀트 투자 바이블로 자리 잡은 《할 수 있다! 퀀트 투자》가 있고, 공역한 책으로 《듀얼 모멘텀 투자 전략》이 있다. 독일 함부르크 대학을 졸업했으며(2006), CFA(공인재무분석가)와 CAIA(공인대체투자분석가) 자격증을 취득했다. 파이어가 되기 전인 2009년부터 2021년까지는 KOTRA(대한무역투자진흥공사)에서 근무했다.

유튜브 - www.youtube.com/할수있다알고투자
인스타그램 - @kangcfa, @firequant