슈퍼 트레이더

장세에 상관없이 수익이 계속 불어나게 하라

반 K. 타프 지음 | 신가을 옮김

이레미디어 2021년 07월 20일 출간 국내도서 : 2012년 09월 11일 출간

작품소개

책소개

트레이더답게 생각하고 트레이더답게 행동하라!

『슈퍼 트레이더』는 2009년 출간 이후 대부분의 사람들이 실패한 트레이딩 분야에서 성공할 수 있는 방법을 소개하고, 구체적인 트레이딩 훈련법과 전략수립 및 시뮬레이션을 통하여 과학적인 접근방법을 제시하여 전문 투자자들에게 선풍적인 인기를 끌었던 《Super Trader》의 한국어판이다. 시장에 대한 진지한 접근에서부터 자신의 신념을 시스템으로 개발하는 방법, 그리고 손실을 줄이고 지속적으로 수익을 낼 수 있는 아이디어까지 슈퍼 트레이더가 될 수 있는 실질적인 전술을 제시한다.

목차

감사의 글
머리말
프롤로그

1부 자기혁신
만족스러운 거래를 하려면?
냉정하게 자신을 평가하라
나는 어떤 유형의 트레이더인가
몰입
좋아하는 일을 하라
책임지는 태도
어떤 변명을 늘어놓고 있는가
자신에게 권한을 부여하라
믿음을 기록하라
장애물을 즐겨라
마음챙김을 통해 매매하라
내면의 해설자와 친구가 되어라
‘분리’를 배워라
트레이딩에 균형을 유지하라
진퇴양난에 빠진 심리를 극복하라
실패가 의욕을 불태우게 하는가
반드시 행복할 필요는 없다
거래 개선을 위한 영혼의 비타민
목표달성을 위한 훈련
묵은 감정을 풀어라
자기혁신 작업을 지속적으로 수행하라

2부 사업계획서 작성
트레이딩 전에 계획을 세워라
사명선언을 종이에 적어보라
목표와 목적은 무엇인가
시장에 관한 신념들
큰 그림을 이해하라
나의 트레이딩 전략은 무엇인가
포지션사이징을 통해 목표를 달성하라
약점을 보강하라
하루 일과표에 무엇이 적혀 있는가
어떤 교육 계획을 갖고 있는가
최악의 사태에 대비하라
재난을 대비해 심리적으로 예행연습하라
그 외에 갖추어야 할 시스템들
사분좌표

3부 트레이딩 시스템 개발
나에게 맞는 시스템을 설계하라
매매 원칙
셋업은 생각만큼 중요하지 않다
시장에 진입하기
종목 선정이 중요하다?
돈 버는 비결은 청산이다
초기 스탑을 뛰어넘어 청산하기
보상과 위험의 관점에서 생각하라
손꼽히는 주요 과제 : R-배수를 추적하라
탁월한 시스템을 구축하기 위한 핵심 요소
성공의 공통분모
“안 통하던걸!”
트레이딩 현실을 점검하라
확신을 가지려면 무엇이 필요한가

4부 포지션사이징 전략 개발
시스템의 품질과 포지션사이징
포지션사이징은 생각보다 훨씬 중요하다
포지션사이징의 3요소
CPR 모델 포지션사이징
포지션사이징의 기본
에쿼티 모델의 유형
다양한 포지션사이징 모델
포지션사이징의 목적
포지션사이징 활용법 : 시뮬레이션
R-배수 시뮬레이션의 문제점

5부 최적의 트레이딩을 위한 아이디어
단순함을 유지하라
트레이딩의 ‘마법의 잔’을 이해하라
트레이딩으로 돈 버는 사소한 방법들
시장에서 예측은 금물이다
실수와 자기 태업
실수를 반복하지 않으려면
기본을 무시할 수는 없다

부록 용어 설명

출판사 서평

Ⅴ氷봇?적합한 시스템을 설계한다. 시장의 장기 전망에 대한 신념에 따라 시스템을 개발해야 한다. 우리가 거래하는 것은 시장에 대한 믿음이다. ‘나는 시장에 대해 어떤 신념을 갖고 있는가? 그리고 이 믿음이 나의 우위를 결정할 수 있는가?’ 이 기준들이 세워졌을 때 나에게 맞는 구체적인 시스템을 설계할 수 있다.

· 4단계­ 포지션사이징 전략 개발 : 포지션사이징은 생각보다 훨씬 중요하다
포지션사이징은 목표달성을 위해 활용하는 시스템의 일부이다. 세계 최고의 시스템을 보유하고 있다고 해도 손실이 나는 트레이딩에 100%를 건다면 파산할 수 있다. 이유는 포지션사이징을 설정하지 않았기 때문이다. 시스템의 목적은 포지션사이징을 통해 수월하게 목표를 달성하도록 돕는 것이다. 시스템이 산출하는 기대수익과 R-배수 분산의 비율을 살펴보면 포지션사이징을 활용해 목표를 설정하는 것이 쉽다는 것을 알 수 있다. 포지션사이징을 설정할 때 가장 중요한 것은 ‘얼마나 많이?’라는 개념이다. 매 거래마다 잔고의 일정 비율만큼을 리스크로 설정하는 것이다. 트레이더라면 이 개념만 숙지해도 황금산을 사는 것과 같을 것이다.

· 5단계­ 최적의 트레이딩을 위한 아이디어 : 단순함을 유지하라
최고의 트레이딩을 위해서는 먼저 단순함을 유지해야 한다. 일은 복잡하게 만들수록 성공하기 어렵다. 성공적인 트레이딩을 위해서는 단순한 목표에 초점을 맞추어 매진하고, 트레이딩을 추적할 단순한 시스템만이 필요하다. 트레이딩으로 돈을 버는 방법은 단순하다.
첫째, 더 나은 새로운 트레이딩 시스템을 고안한다.
둘째, 각 시스템을 적용할 수 있는 시장을 발굴한다.
셋째, 트레이더의 수를 늘린다.
넷째, 트레이더의 작업 효율성을 높인다.
다섯째, 목표달성을 위해 포지션사이징을 최적화한다.
트레이딩에서 돈을 버는 진짜 지름길은 손실을 제한하고 수익이 크게 불어나도록 하며 리스크 관리를 통해 시장에서 계속해서 살아남는 것이다. 하지만 시장에서는 매일 실수가 일어나기 마련이다. 만약 실수를 했다면 새로운 임무를 수행해야 한다. “내가 실수를 저지를 때 어떤 환경이었나? 이런 환경은 다시 나타날까?” 실수를 저지른 환경에서 다시는 실수를 되풀이하지 않도록 묘안을 생각하라. 이렇게 한다면 연수익은 20%에서 50%로 상승하게 될 것이다.

최상의 트레이딩을 위